【デリビットオプションマーケットレポート】0923—

【デリビットオプションマーケットレポート】0923——下げ止まり

特邀专栏作者

2021-09-24 03:35

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外部市場圧力の緩和の影響を受け、主流通貨は反発しているが、デジタル通貨は現在外部要因に大きく影響されており、今後の市場は他の市場からの情報をさらに観察する必要がある。

放送データは Greeks.live Data Lab および Deribit 公式ウェブサイトから提供されます。

外部市場圧力の緩和の影響を受け、主流通貨は反発しているが、デジタル通貨は現在外部要因に大きく影響されており、今後の市場は他の市場からの情報をさらに観察する必要がある。ビットコインには大規模なプットオプションが多数あり、その中では現在のビットコイン価格の半額である20,000Pが最も集中しており、10月と12月に期限が切れるオプションはそれぞれ600枚取引されており、カレンダーになる可能性が高い広める。

【市場の熱気】

通貨評価指標: Reddit フォロワーのトークン価格比率

上記のパラメータは、個人が相場の熱気を観察するために使用する指標です。詳しくは以前の記事「通貨評価指標: Reddit フォロワーのトークン価格比率》

【BTCオプション】

【ヒストリカルボラティリティ】

10d 88%

30d 76%

90d 70%

1Y 79%

【IV】

正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:

9/22：1m 85%, 3m 91%, 6m 93%，DVol 94%

ビットコインは下げ止まったものの、全体的には依然として軟調で、外部リスクが和らぐ傾向にあることから、１日で３０００ドルの上昇となった。デジタル通貨は現在、外部要因に大きな影響を受けています。価格の反発により各期のIVは全面的に下落し、中長期のIVは上昇分を全て失ってしまった。

【オプションフロー＆一括取引】

オプションフローのデータから判断すると、オプションの取引量はわずかに減少し、弱気のバルクの取引量は大幅に増加し、その他のタイプは程度の差はあれ減少を示しました。バルクプットオプションは今月は主に価値がなくなり、40,000/35,000/20,000の価格で比較的集中的な取引が行われています。 10月と12月には権利行使価格20,000の600以上のプットオプションでそれぞれ600以上の契約が取引されたが、これはカレンダースプレッドによるものと考えられる。

【オプションポジション分布】

9月のオプションポジションは約64,000、来週のポジションは約13,500です。

【ETHオプション】

【ヒストリカルボラティリティ】

10d 105%

30d 98%

90d 90%

1Y 108%

【IV】

各標準化期間 IV:

9/22：1m 102%，3m 105%，6m 106%，DVol 110%

イーサリアムは昨日の日中に3,000ドルを回復し、前回の急落の横ばいエリアである2,650ドルまで下落した。価格回復の影響を受け、各期のIVは大幅に下落し、いずれも直近の安値水準まで下落した。

【オプションフロー＆一括取引】

オプションフローの観点から見ると、イーサリアムオプションの取引分布はほぼ変わらず、取引量はわずかに減少しました。月末時点で、行使価格 3,040 米ドルのプットオプションの取引は 12,000 件に達しましたが、他の契約は 3,500 件未満でした。過去 2 日間で 20,000 件の取引はありませんでしたが、四半期末のオプション競争は依然として熾烈であることがわかります。