【デリビットオプション市場放送】0918——四半期ポジションの伸び
放送データは Greeks.live Data Lab および Deribit 公式ウェブサイトから提供されます。
放送データは Greeks.live Data Lab および Deribit 公式ウェブサイトから提供されます。
四半期の受渡週に入り、市場全体は大きくなく、ボラティリティは徐々に低下しています。しかし、期限が近づいている四半期保有高は大幅な増加をもたらし、ビットコインが複数の大規模な取引を行った16日には、四半期保有高が年間保有高を上回ったが、他の四半期より若干遅れた。現在、イーサリアムの四半期保有量は大幅に増加し、年間保有量を超えていますが、これは比較的まれです。
【市場の熱気】
【市場の熱気】
通貨評価指標: Reddit フォロワーのトークン価格比率
上記のパラメータは、個人が相場の熱気を観察するために使用する指標です。詳しくは以前の記事「通貨評価指標: Reddit フォロワーのトークン価格比率》
【BTCオプション】
【ヒストリカルボラティリティ】
【ヒストリカルボラティリティ】
10d 83%
30d 65%
90d 70%
1Y 79%
【IV】
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
9/17：1m 75%, 3m 89%, 6m 92%，DVol 83%
ビットコインのIVは昨日暴落し、下落傾向は今日も続いています。四半期ごとの受け渡し週に入り、今四半期初めに主流のデジタル通貨市場はまず底を打ち、その後力強く上昇しほぼ2倍となり、今月初めには再び下落し、一般的にボラティリティは低下している。現在は4万8000ドル付近で推移しており、市場は依然として不透明だ。
【オプションフロー＆一括取引】
オプション フロー データから判断すると、取引高はわずかに増加し、主な伸びは日付オプションによるものでした。バルクオプションの取引量は減少しましたが、購入オプションの取引量は増加し、特にプットオプションの購入が大幅に増加しましたが、当月の最大取引量は依然として50,000Callでした。
【オプションポジション分布】
9月には約6万4000のオプションが保有されており、今週約1万8000のオプションが期限を迎える。
【ETHオプション】
【ヒストリカルボラティリティ】
【ヒストリカルボラティリティ】
10d 105%
30d 88%
90d 93%
1Y 108%
【IV】
各標準化期間 IV:
各標準化期間 IV:
9/16：1m 87%，3m 102%，6m 107%，DVol 97%
イーサリアムは3,400ドル付近で調整に戻り、短期・中期IVは下落を続け、中長期IVは安定した。イーサリアムは昨日市場を下落させたが、オプション市場はほとんど反応せず、スキューも大きく変化しなかった。
【オプションフロー＆一括取引】
オプションフローの観点から見ると、オプション売りの取引量は明らかに、特に強気方向に大幅に増加しています。当月の主な取引はオプションに集中しており、当月のプット、コール取引はともに21,000件を超え、翌週のコール取引も比較的多く、イーサリアムの四半期ポジションは年間ポジションに近づいています。
【オプションポジション分布】
【オプションポジション分布】
