デリビットオプション市場レポート: 0225—IV フォールバック
【日々の振り返り】
【日々の振り返り】
BTCの過去のボラティリティ
【BTCオプション】
BTCの過去のボラティリティ
10d 99%
30d 104%
90d 95%
1Y 87%
【オプション取引高】
オプションの出来高は8億4,800万ドルで、現在の建玉は110億ドルでした。
【IV】
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
2/24：1m 121%, 3m 107%, 6m 99%
ビットコインのコールバックは終了し、反発もやや弱く、現在は5万ドルで終了している。各期の IV は今年最低水準にまで下落しており、この急落がオプションに与える影響は、現時点ではスポット価格、つまり額面ポジションの 1 項目のみです。
【オプションフロー＆一括取引】
オプション フローのデータから判断すると、大規模なトランザクションが多く、全方向にトランザクションが存在します。明日は月次受渡日であり、ポジションの清算と移転がさらに多くなり、トランザクション IV も明らかに高く、その多くは 0.0005 の終末清算注文です。
【オプションポジション分布】
【ETHオプション】
【ETHオプション】
ETHの過去のボラティリティ
10d 99%
30d 104%
90d 121%
1Y 113%
現在のイーサリアムのオプション取引高は1億7000万米ドル、建玉は25億米ドルと比較的安定している。
【IV】
各標準化期間 IV:
各標準化期間 IV:
2/24：1m 159%，3m 135%，6m 122%
イーサリアムIVも反落し、短期IVは年平均水準に近いが、中長期IVは年平均水準を下回っている。しかし、短期から中期のスキューは大きく変化しており、プットオプションは現時点では安くないことは注目に値する。
【オプションフロー＆一括取引】
【オプションフロー＆一括取引】
一括取引の量は、主にポジションの移動順序により、当月から翌月にポジションが移動されるため、通常より若干多くなります。
【オプションポジション分布】
【オプションポジション分布】
