DeFiで利益を得るために効率的なMempoolサービスを使用するにはどうすればよいですか?

編集者注: この記事は以下から引用しましたクリプトバレーライブ (ID:cryptovalley)クリプトバレーライブ (ID:cryptovalley)

、著者：Keeper DAO、翻訳：Olivia、Odailyによる許可を得て転載。

トレーダーは利益の可能性を大幅に高める可能性があるイーサリアムのMempool（メモリプール）を分析します

mempool は、ネットワークにブロードキャストされ、ブロックに含まれるのを待っている一連の Ethereum トランザクションです。 Mempool サービスは、トランザクションのライフサイクルを直接追跡できます。トランザクションがユーザーによってノードにブロードキャストされると、トランザクションは Mempool 内で待機し、その後トランザクションはブロックにパッケージ化されるか、ネットワークによって放棄されます。優れた Mempool サービスは、プロセス内に存在するすべてのトランザクションを監視します。 Mempool について詳しくは、こちらをご覧ください。

MempoolはDeFi取引にどのように使用されますか?

MempoolはDeFi取引にどのように使用されますか?

• トレーダーはイーサリアム メンプールを分析して、MEV (マイナー抽出可能価値) を取得する確率を大幅に高めます。 Mempool が適用できる取引戦略にはさまざまな種類があります。これらの戦略の中には、他の方法では存在しない取引機会を見つけることも含まれます。その結果、これらのMempoolサービスが市場に参入して以来、DeFi取引エコシステムは劇的に変化しました。

• フロントランニング: ガスオークションに勝つために必要なガス価格を決定します。

• バックランニング: 別のユーザーのトランザクション結果に基づいて、トランザクションの機会を予測し、それらを将来のブロックにパッケージ化します。

• サンドイッチング: 取引機会を予測し、別のユーザーの取引機会を最大スリッページ制限までプッシュすることで将来のブロックを予測します。これにより、後で (通常は同じブロック内で) 裁定取引の機会につながります。

Generic predator: トランザクション コールをハイジャックし、フロント ランニングでガス オークションを実行して MEV (マイナー抽出可能値) を取得しようとします。これは通常、元のトレーダーのアドレスをプレデターのアドレスに置き換え、より高いガス価格で新しいトランザクションを送信することによって行われます。

文章

BloXroute

以下で説明する企業や製品はさまざまな製品やサービスを提供していますが、今回はイーサリアム メンプールの機能に焦点を当てて説明します。"副題"BloXroute は、サーバーのグローバル ネットワークを利用してネットワーク パフォーマンスを最適化するブロックチェーン アクセラレーション ネットワーク (BDN) です。彼らは、イーサリアム DeFi トレーダーやビルダー向けのネットワーク インフラストラクチャの構築に多大なリソースを投資してきました。彼らの開発はブログで見ることができます。それらの Mempool 関数は呼び出されます

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Blocknative

BloXroute は、WebSocket 接続経由で Mempool イベントを送信します。これらは非常に高速で、すべての情報が含まれているため、端末でトランザクションのフィルタリングを行うことができます。したがって、Uniswap のトランザクションを追跡している場合は、関心のある Uniswap アドレスに基づいて単純にフィルタリングすることができます。"副題"Blocknative は、ビットコインとイーサリアムにまたがるグローバルな Mempool データ プラットフォームを運営しています。彼らはイーサリアム DeFi トレーダーおよびビルダー向けの Mempool サービスを専門としています。最新の開発状況については、ブログで読むことができます。それらの Mempool 関数は呼び出されます

文章

Alchemy

Blocknative は、Blocknative のサーバーでホストされているウォッチリストに基づいて、Webhook 経由で Mempool イベントを具体的に送信します。したがって、Uniswap でトランザクションを追跡している場合は、Uniswap アドレスをウォッチリストに追加するだけで Webhook イベントの受信を開始できます。"alchemy_newFullPendingTransactions"文章

、これはドキュメントに記載されています。

Alchemy は WebSocket 接続経由で Mempool イベントを送信します。これらのイベントにはすべての情報が含まれているため、ユーザー側でフィルターする必要があります。したがって、Uniswap の取引を追跡している場合は、興味のある Uniswap アドレスに基づいて簡単にフィルターできます。

パフォーマンスベンチマーク

私たちは 3 つのサービスすべてを DeFi トランザクションで広範囲に使用し、パフォーマンスに大きな違いがあることを確認しました。以下は、パフォーマンス テストの結果と取得されたすべてのデータの概要です。パフォーマンスはミリ秒の遅延で測定されます。私たちは 3 つのサービスすべてをキーパー ボットに接続し、Uniswap のルーター契約を監視し、各サービスが受信トランザクションを報告したときにログを記録しました。この情報は文書化されるとマッピングされ、一般に公開されます。

各トランザクションのベースラインが、最初の Mempool サービスがトランザクションを検出したときのベースラインであると想定します。したがって、トランザクションを検出する最初のサービスは待ち時間ゼロで配置され、それ以降の各サービスの待ち時間は、トランザクションを検出した時刻と最初のサービスの時間の差に等しいことになります。

このグラフのデータは非常に明確に描写しています。 BloXroute のレイテンシーは常にゼロラインで実行されます。 Blocknative のレイテンシは、BloXroute よりも常にわずかに悪くなります。 Alchemy はひどいもので、他のサービスよりも数秒遅れてしまう場合もあります。

さらに拡大すると、Blocknative は常に BloXroute よりも約 175 ミリ秒遅れています。これは、1 日に数百または数千の取引を伴う大規模なトランザクションを運用している場合に大きな違いをもたらします。

BloXroute は、235 件中 228 件のトランザクションを最初に検出しました。

最速の Mempool サービスを利用することが重要なのはなぜですか?

上記の実験結果は、トレーダーによる Mempool サービスの選択が収益性に直接影響することを示しています。 ethstats.net のデータによると、イーサリアムの平均ブロック時間は現在 13 秒強です。 180 ミリ秒、さらに悪いことに 1000 ミリ秒以上遅れると、トランザクションの利益が大幅に減り、トランザクションが次のブロックに含まれる可能性が低くなります。また、ラグにより​​ガスオークションでの反応時間が短縮されます。

Websocket と Webhook の比較

これらの Mempool サービスで使用される 2 つのイベント配信方法を比較する価値があります。技術的には、Websocket の方が高速であるはずですが、信頼性が若干劣る可能性があります。 Websocket 接続では、クライアントが切断時にイベントを見逃す可能性があります。 Webhook を使用して接続する場合、受信する各 Mempool イベントには独自のネットワーク接続があり、各 Mempool イベントのイベントがプッシュされます。これにより、待ち時間のオーバーヘッドが少量追加される可能性がありますが、ある程度の信頼性も追加されます。トレーダーはレイテンシーが低いことを好む一方、DeFi 製品ビルダーは比較的信頼性が高いことを好む可能性があることは言及する価値があります。

最高のパフォーマンスと冗長性のソリューション

あなたがトレーダーで、パフォーマンスと信頼性の両方の長所を望んでいる場合は、効果があるかもしれない冗長ソリューションをいくつか紹介します。

解決策 A) 最速のサービスである BloXroute を使用し、複数のゲートウェイに接続します。独自のサーバー上で独自の BDN ゲートウェイを実行することも、複数のホストされたゲートウェイに接続することもできます。また、これらのゲートウェイが異なるリージョンに分散されるように指定することもできます。これにより、1 つのリージョンでネットワークに問題が発生した場合でも、一定期間 Mempool へのアクセスが完全に失われることがなくなります。

解決策 B) 複数の Mempool サービスを使用します。こうすることで、できるだけ早くデータを取得でき、何らかの理由で 1 つのサービスが停止した場合でも、別のサービスに頼ることができます。ここでの唯一の欠点は、Mempool のサービス料金が倍増することです。

価格比較

すべての価格比較は 2020 年 12 月 4 日に基づいています。各サービスの機能リストと価格体系はいつでも変更される可能性があることに注意してください。

他のサービスと比較して、BloXroute の料金設定は非常に寛大です。レート制限ゼロで最高のパフォーマンスを発揮する Mempool サービスやその他の便利な機能を多数利用できることを考えると、240 ドルの Pro バージョンは非常に価値があります。

Blocknative の価格設定は、いくつかの理由から BloXroute と比較するのが難しいです。まず、彼らは Mempool サービスのみを提供しているため、BloXroute のような追加機能は提供されません。 2 番目に、1 日あたりの API イベント制限が課されます。これは一見すると問題がないように見えますが、実際には非常に大きな制限です。これが上記のベンチマークの情報とどのように関係するかを見てみましょう。

あなたが DeFi トレーダーで、バックランニングを利用していると仮定すると、Uniswap に受信されるすべての Mempool トランザクションを監視する必要があるでしょう。実際には、Uniswap だけでなく、膨大な数のプロトコルでこれを実行する必要があるでしょう。ただし、話を単純にして、上で使用した単一の Uniswap ルーターに焦点を当てましょう。ベンチマークのデータでは、最初と最後のデータ エントリに注目して、Blocknative の 1 日あたりの API イベント制限と比較するために 1 日あたりのおおよそのトランザクション量を取得します。

テストはこの最初のトランザクションから始まり、この最後のトランザクションで終了します。つまり、ブロック 11381311 からブロック 11381328 までの時間幅は約 4 分です。この期間中に、235 件のトランザクションを評価しました。 1 日は 86,400 秒なので、1 秒あたり約 1 トランザクション、つまり 1 日あたり約 86,400 トランザクションということになります。これは、Blocknative の生産計画のレート制限の約 8 倍です。これにより、月額 833 ドルの Growth プランに移行します。しかし、これには問題があります。Uniswap の人気がさらに高まると、レートが制限され、月額 8,300 ドルのリーダー プラン (リーダー) にジャンプせざるを得なくなるからです。これはすぐに高価になってしまう可能性があります。

Alchemy の価格設定は一般的に非常に柔軟です。ただし、Mempool 固有の料金設定は、レート制限のパフォーマンスに適していません。トランザクションを追跡したい場合は、Uniswap に送られるすべてのトランザクションを監視する必要があり、非常に短時間でレート制限を使い果たすことになります。 Alchemy はドキュメントでもこれについて言及しています。

alchemy_newFullPendingTransactions サブスクリプション タイプは、トランザクション ハッシュだけでなく完全なトランザクション情報を出力するため、維持に非常にコストがかかり、多くのコンピューティング ユニットを必要とします。エンタープライズ層以外のユーザーがこのサブスクリプション タイプを長期間オープンしたままにすることはお勧めしません。

これらのサービスを使用するか、独自のノードを実行するか

一般に、特にイーサリアム呼び出しを行うために単にノードを使用する場合、独自のノードを実行および保守することは難しくありません。ただし、Mempool は異なる方法で動作します。 Mempool トランザクションの初期の段階では、トレーダーは自分のノードから Mempool 情報を取得します。ここは競争が激しいところです。より優れた Mempool インフラストラクチャを持っている人は、あらゆるトランザクションの機会において他の人よりわずかに有利になります。そして、その小さなアドバンテージに毎日何百もの取引機会を掛け合わせると、大きなアドバンテージが生まれます。

コストも重要な要素です。世界中のサーバー上で独自のノードを実行するコストを考慮する必要があります。また、これらすべてのトランザクションをノードのネットワークから取引ボットにルーティングできるシステムを開発するのにかかる時間のコストも考慮してください。

結論は

副題