デリビットオプション市場レポート: 1110—幅広いボラティリティ

【オプション取引高】

【BTCオプション】

BTCの過去のボラティリティ

10d 75%  

30d 56%

90d 50%

1Y   78%

【オプション取引高】

正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:

【IV】

正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:

過去の最高値: 1 分 65%、3 分 70%、6 分 74%

11/9：1m 55.0%, 3m 60.3%, 6m 63.4%

過去の最高値: 1 分 65%、3 分 70%、6 分 74%

価格変動が大きいとRVは上昇し続けますが、IVは上昇しないため、主流コインのIVは上昇しにくいというのが一般的な現象となっています。ビットコインは何度も新高値を更新し、これによりコールオプションの価格もより活発になりました。

【Skew】

オプションの歪度は低下したが、依然として高水準を維持しており、中長期的には20％近く、短期的には8.9％にまで低下している。

【Option Flows】

【オプションポジション分布】

【オプションポジション分布】

ETHの過去のボラティリティ

【ETHオプション】

ETHの過去のボラティリティ

10d 80%  

30d 63%

90d 82%

1Y  103%

今日: 1 分 65%、3 分 67%、6 分 67%

【IV】 

各標準化期間 IV:

今日: 1 分 65%、3 分 67%、6 分 67%

11/9 ：1m 67%，3m 68%，6m 67%

イーサリアムの期間構造は大きく変化しており、IV は RV とともに上昇していません。イーサリアムは現在前回の高値付近にあり、ビットコインの上昇を引き継ぐことができるかは不透明だが、これを突破すればIVを買うことになるだろう。

【Option Flows】

【オプションポジション分布】

【オプションポジション分布】

年末時点でイーサリアムのポジションは540,000 ETH、当月のオプションポジションは175,000 ETHでした。