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BTC の毎日の価格上昇と下落、データソース: yahoo Finance、BTC-USD

この分布はほぼ 1 を中心としており、標準偏差は 0.038788 と計算できます。つまり、標準偏差は約 3.9% です。

この標準偏差は何を意味するのでしょうか?下の図を見てみましょう。つまり、日々の騰落率が±1標準偏差の範囲に収まる確率は、34.1% *2 = 68.2%となります。

言い換えれば、株価が毎日 3.9% を超えて上昇または下落する確率は 31.8% です。

そして、ある時点で翌日には3.9％以上下落する可能性が16％近くになる。

レバレッジ20倍オープン時、プラットフォーム上での強制清算の基準は4％程度に設定されます。その後、20倍のレバレッジ契約は5～6倍ごとに清算されます。

これが、プラットフォームがレバレッジ 20 倍のプレイヤーを好む理由です。私とプレイする限り、毎回どれだけ稼げても、毎回フル レバレッジを使用する限り、資金は 5 ～ 6 回ゼロに戻ります。 。

では、資産をより安全にしたい場合、レバレッジを適切に設定するにはどうすればよいでしょうか?

この図から、リスクを小さくしたい場合は、レバレッジの清算リスクをシグマの 3 倍以上に設定するのが最適です。このとき、清算の確率は 1% 未満です。相対清算ラインは 11.7% 減少し、これに対応します。レバレッジは5～6倍です。

もう1つ注意すべき点は、通貨価格の増減率の分布は真の正規分布ではなく、ファットテール分布となっており、正規分布よりも大きく下落する可能性が高いことです。

したがって、リスクをより軽減するには、レバレッジをさらに下げる必要があります。上記の計算によると、BTC のレバレッジは 3 倍を超えず、比較的リスクが低くなります。

他の通貨も同様に分析できますが、多くの小規模通貨の場合、レバレッジを 2 倍にすることは非常に危険です。

確率論の常識を理解していれば、この市場でより長く生きられるかもしれません。