デリビットオプション市場レポート: 0827 — 月末の縮小

BTCの過去のボラティリティ

【BTCオプション】

BTCの過去のボラティリティ

10d 42% 

30d 59%

90d 48%

1Y  80%

正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:

正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:

今日: 1 分 53%、3 分 69%、6 分 72%

8/26：1m 53%, 3m 79%, 6m 72%

歪度：

歪度：

今日: 1 百万 +1.6%、3 百万 +9.6%、6 百万 +16.5%

8/26：1m +0.9%, 3m +8.3%, 6m +15.8%

ポジション構造はあまり変化せず、取引高が比較的低い場合、ロングもショートもスキュー構造の変化を促進する動機を持ちません。

取引量が少ない場合、BTC オプション フロー データは歪むため、市場を分析する際にはこれらのデータを除外する必要があります。

ETHの過去のボラティリティ

【ETHオプション】

ETHの過去のボラティリティ

10d 70% 

30d 79%

90d 69%

1Y 102%

各標準化期間 IV:

各標準化期間 IV:

現在: 1 分 74%、3 分 90%、6 分 93%

8/ 26:  1m 83%，3m 95%，6m 91%

イーサリアムIVは依然として下落している。四半期契約額面IVは70％程度に過ぎませんが、年末には100％にも達しており、このIV差は完全にカレンダースプレッドに適しています。

イーサリアムは今日も活発な売りコールのリズムを維持し、売上高は8,200コインで、48％もの高さを占めました。一般的に言えば、イーサリアムの現在の IV 構造は、さまざまな組み合わせで遊ぶのに非常に適しています。