分析: ボラティリティ構造を見ると、9 月と比較した 12 月の FWD IV は 66% でした。

Odaily スタージャーナルによると The Cook Capital の分析によると、IV と RV は過去 2 週間で大きく変化しました。 IV と RV のデータから判断すると、3 か月を超える中長期債の RV は一般に 50% 程度であり、一般に IV の方が RV よりも高いことがわかります。したがって、3M/6M/1Y の VRP は比較的優れています。ボラティリティ構造を見ると、9 月と比較した 12 月の FWD IV は 66% でした。