Deribit期權市場播報：0722 - Skew回歸

正文

二級標題

ETH歷史波動率

BTC歷史波動率

10d 18% 

30d 29%

90d 58%

1Y  81% 

ETH歷史波動率

10d 34% 

30d 46%

90d 64%

1Y 100%

持倉量12億美元。

【BTC期權】

持倉量12億美元。

各標準化期限隱含波動率：

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m 49%, 3m 62%, 6m 70%

7/21：1m 50%, 3m 62%, 6m 70%

正文

偏度：

正文

7/19：1m -3.4%, 3m +1.3%, 6m +0.6%

今天數據變化最明顯的是短期Skew回落至3.4%，最近一段時間短期Skew一直在10%左右徘徊。最近的播報中提到，長期看來Skew處於比較高的位置，今天比特幣價格上漲，短期Skew明顯回歸了。

BTC Option Flows可以看出，今天四種交易力量比較接近，大宗交易重歸平靜，僅在8500P這個虛值價格成交了3筆。

今日：1m -4.3%, 3m +7.6%, 6m +8.0%

【ETH期權】

【ETH期權】

各標準化期限IV：

各標準化期限IV：

今日：1m 54%，3m 67%，6m 75%

7/21 :  1m 52%，3m 67%，6m 74%

今日：1m -4.3%, 3m +7.6%, 6m +8.0%

偏度：

今日：1m -4.3%, 3m +7.6%, 6m +8.0%

7/21：1m -1.6%, 3m +6.1%, 6m +6.1% 

以太坊的Skew變化不大，一直處於輕微右偏的狀態。