Deribit期權市場播報：0718 - 規律現象

【BTC期權】

二級標題

ETH歷史波動率

BTC歷史波動率

10d 21%  

30d 28%

90d 59%

1Y  81%  

ETH歷史波動率

10d 30%  

30d 44%

90d 68%

1Y 100% 

【BTC期權】

【BTC期權】

今日：1m 48%, 3m 62%, 6m 69%

各標準化期限隱含波動率：

IV:

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m 48%, 3m 62%, 6m 69%

7/16：1m 50%, 3m 64%, 6m 71% 

今日：1m -10.1%, 3m -2.4%, 6m +2.3%

偏度Skew：

今日：1m -10.1%, 3m -2.4%, 6m +2.3%

7/16：1m -12.1%, 3m -3.1%, 6m +0.5%

短期Skew高達12%，結合其他指標我們可以看出，大量交易者賣看漲期權是導致Skew高企的原因，在這種時候，我們可以用PCP合成來佔些便宜。比如，如果我希望購買Jul31-9000C，在目前的偏度下，我可以選擇購買Jul31-9000P同時做多等量期貨。

Option Flows:

BTC Option Flows很明顯看漲期權是目前的交易主力，大宗交易成交了大量10000以上的看漲期權和8500以下的看跌期權。

OI:

今日：1m -0.8%, 3m +5.4%, 6m +5.7%

【ETH期權】

【ETH期權】

各標準化期限IV：

各標準化期限IV：

偏度：

7/17 :  1m 53%，3m 67%，6m 74%

近月隱含波動率下降明顯，中遠期略微下降，看漲期權價格越來越便宜。

偏度：

今日：1m -0.8%, 3m +5.4%, 6m +5.7%

7/17：1m -0.2%, 3m +6.6%, 6m +8.1%

ETH賣Call主動成交高達37%，雖然比昨天57%的驚人成交量有所下降，但是從各項數據上看，賣看漲的力量非常強。毫無疑問有持幣的巨鯨開始應用期權進行收益增強了。