Deribit期權市場播報：0716 - 又到週四移倉

ETH歷史波動率

二級標題

ETH歷史波動率

BTC歷史波動率

10d 27% 

30d 28%

90d 61%

1Y  81%

ETH歷史波動率

10d 45% 

30d 43%

90d 72%

1Y 100%

【BTC期權】

【BTC期權】

偏度：

各標準化期限隱含波動率：

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m 54%, 3m 66%, 6m 72%

7/15：1m 53%, 3m 66%, 6m 72%

偏度：

偏度：

今日：1m -3.9%, 3m +1.4%, 6m +4.0%

7/15：1m -2.8%, 3m +0.9%, 6m +3.5% 

短期Skew和中長期Skew再次出現明顯偏離，短期put的價格貴了，當然換個角度想，也就是說短期call的價格便宜了。值得一提的是，自從上個月Q2交割後，比特幣的基差一直在緩慢上升。

Put/Call Ratio持倉量之比為0.52，市場結構穩定。

【ETH期權】

【ETH期權】

【ETH期權】

今日：1m +4.0%, 3m +10.9%, 6m +11.1%

各標準化期限IV：

各標準化期限IV：

偏度：

7/15 : 1m 55%，3m 67%，6m 74% 

ETH和BTC的實現波動率雖然有所差異，但隱含波動率水平卻驚人的接近。

偏度：

今日：1m +4.0%, 3m +10.9%, 6m +11.1%

7/15：1m +3.2%, 3m +9.6%, 6m +11.1% 

ETH的數據沒有BTC那麼強的規律性，整個市場的定價還存在偏差。