Deribit期權市場播報：0624 - 領口策略

編者按：本文來自Deribit德瑞的交易課（ID：deri_trader），經授權發布。

二級標題

Deribit德瑞的交易課（ID：deri_trader）

BTC歷史波動率

7d 32.33%  

14d 43.68%

30d 53.92%

60d 67.18%

1Y 89.09%

ETH歷史波動率

7d 47.33%  

14d 57.03%

30d 67.35%

60d 71.20%

1Y 104.82%

二級標題

【BTC期權】

【標的表現】

ETH歷史波動率

各標準化期限隱含波動率：

ETH歷史波動率

6/23：1m 60%, 3m 68%, 6m 74%

【BTC期權】

偏度：

各標準化期限隱含波動率：

6/23：1m -5.6%, 3m +0.1%, 6m +5.8%

各標準化期限隱含波動率：

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m 59%, 3m 68%, 6m 74%

今日：1m -6.1%, 3m +0.2%, 6m +5.3%

【ETH期權】

今日：1m 59%, 3m 68%, 6m 74%

【ETH期權】

各標準化期限IV：

【ETH期權】

6/23：1m 61%，3m 72%，6m 78%

從持倉量變化最大的行權價來看，12月份深度虛值持倉增加顯著，感覺是領口策略(Collar, Long Spot Long Put Short Call)的形態。

偏度：

各標準化期限IV：

6/23：1m -1.4%, 3m +5.7%, 6m +7.2%

偏度：

各標準化期限IV：

今日：1m 61%，3m 72%，6m 78%