Cột Biến động SignalPlus (20231211): Tuần vĩ mô bắt đầu, BTC điều chỉnh đáng kể

Dữ liệu phi nông nghiệp mạnh mẽ vào thứ Sáu tuần trước (ghi nhận 199 K, dự kiến ​​là 180 K) đã đánh vào kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào giữa năm tới. -năm Lợi suất trái phiếu Mỹ được báo cáo lần lượt là 4,744%/4,261%. Sẽ có nhiều dữ liệu vĩ mô quan trọng được công bố trong tuần này, bao gồm CPI, PPI, dữ liệu doanh số bán lẻ và các chỉ số khác, cũng như cuộc họp quan trọng của FOMC vào sáng sớm thứ Năm. Thị trường đã định giá đầy đủ rằng cuộc họp này sẽ không tăng lãi suất (525 Xác suất -550 là 98,6%, từ CME FedWatch) và vẫn dự kiến ​​việc cắt giảm lãi suất sẽ bắt đầu vào giữa năm 2024.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: SignalPlus & TradingView

Vào ngày khai mạc tuần dữ liệu vĩ mô, BTC đã giảm hơn 7% trong thời gian ngắn vào khoảng 10 giờ sáng (UTC + 8) và từng thách thức mốc 40.000, đạt mức thấp nhất trong một tuần. Đà tăng liên tục trong tuần trước kéo theo nhiều quỹ gia nhập thị trường hơn do tâm lý FOMO, mặc dù thị trường có những kỳ vọng điều chỉnh nhất định nhưng đợt giảm này vẫn thanh lý gần 100 triệu USD vị thế mua BTC (tổng số tiền thanh lý là Tiền điện tử vượt quá 300 triệu USD), một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các nhà đầu tư về sự biến động của tiền điện tử.

Về mặt quyền chọn, sự gia tăng biến động thực tế đã làm phẳng đường cong IV. Mặc dù IV đã giảm dần khi giá được điều chỉnh sau một đợt thoái lui nhanh chóng, nhưng mức độ biến động ngụ ý chung của BTC/ETH hiện tại vẫn ở mức khoảng 50 đến 55%, tức là mức cao nhất trong ba năm qua, mức cao nhất trong tháng. Về mặt giao dịch, khối lượng giao dịch tổng thể hơi chậm chạp. Tỷ lệ giao dịch quyền chọn bán BTC tăng mạnh, điều này một lần nữa đàn áp giao diện Vol Skew. Trong số đó, 40000-P đã nhận được số lượng mua lớn vào ngày 15 tháng 12, và OI tăng lên 1580 BTC; nhóm giao dịch ETH lớn nhất là Năm sau, tam giác tăng giá bán gần và mua xa (29 tháng 3 năm 2300 so với ngày 28 tháng 6 năm 3000) dẫn đến khối lượng giao dịch một lượt là 10.000 ETH.

Nguồn: Deribit (tính đến 16:00 UTC+8 ngày 11 tháng 12)

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Nguồn: Laevitas, Tỷ lệ P/C BTC tăng vọt

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

Bạn có thể tìm kiếm SignalPlus trong Plugin Store của ChatGPT 4.0 để lấy thông tin mã hóa theo thời gian thực. Nếu bạn muốn nhận thông tin cập nhật của chúng tôi ngay lập tức, vui lòng theo dõi tài khoản Twitter @SignalPlus_Web3 của chúng tôi hoặc tham gia nhóm WeChat của chúng tôi (thêm trợ lý WeChat: xdengalin), nhóm Telegram và cộng đồng Discord để liên lạc và tương tác với nhiều bạn bè hơn.

SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com