Cột Biến động SignalPlus (20230928): Biến động vĩ mô ngày càng gia tăng và chiến lược Put Spread thu hút sự chú ý của thị trường

Hôm qua (27/9/23), ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ về cơ bản đóng cửa không thay đổi, với chỉ số Dow Jones giảm 0,2%. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ đạt mức cao kỷ lục khác, với lợi suất hiện dao động quanh mức 4,6. Giá vàng giảm xuống dưới mốc 1.900 USD; giá dầu thô WTI tương lai đã tăng vọt ngày hôm qua, tăng hơn 94 USD và hiện quay trở lại khoảng 93 USD. Ngoài ra, liên đoàn Công nhân United Auto còn đe dọa sẽ mở rộng phạm vi cuộc đình công vào thứ Sáu, làm tăng khả năng chính phủ phải đóng cửa và có thể làm trầm trọng thêm tình trạng biến động của thị trường.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Thị trường tiền kỹ thuật số đã trải qua một đợt tăng giá ngắn hạn sau đợt giao dịch ngày hôm qua (27/09/23 04:00 chiều UTC+ 8). Sau khi không thể thách thức được mức 27.000, BTC nhanh chóng giảm trở lại khoảng 26.000, với biên độ 3%. Sau đó, giá từ từ giảm xuống. bật trở lại khoảng 26.500. , đóng cửa ở mức 26447,29 (+0,82%).

Source: Binance & TradingView

Bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng biến động thực tế và nguy cơ chính phủ đóng cửa, bề mặt IV tổng thể tăng khoảng 1% Vol; giao diện người dùng ETH IV nghiêng lên rõ ràng hơn, tăng khoảng 3% trong vòng 2 tuần, trở lại mức tương tự như BTC (khoảng 30%). Điều đáng chú ý là giá trị độ cong của bề mặt biến động ngụ ý đã tiếp tục dao động đi lên kể từ đầu tháng 8 và 25 dFly hiện tại đang ở mức cao trong ba tháng qua.

Nguồn: Deribit (tính đến 16:00 UTC+8 ngày 28 tháng 9)

Nguồn: SignalPlus, ETH front-end IV tăng mạnh, trở về mức tương tự BTC (30%)

Nguồn: SignalPlus, 25 dFly tiếp tục biến động tăng kể từ đầu tháng 8.

Xét về các giao dịch lớn, cả BTC và ETH đều cho thấy xu hướng bị chi phối bởi Put Spread trong 24 giờ qua. Ngoài P/S cuối năm là hơn 400 BTC trên BTC, còn có một đơn đặt hàng tùy chỉnh để hỗ trợ tùy chọn bán gần ATM trong 1 tháng bằng cách bán gấp đôi giá thực hiện vào cuối tháng 12 năm 22k. Tương tự, các nhà đầu tư trên ETH trợ cấp cho lệnh thực hiện Bán 1500 bằng cách bán giá thực hiện là 1400 hoặc 1350. Sự khác biệt duy nhất là ngày hết hạn tập trung hơn vào hai tuần tới, điều này có thể giải thích ở một mức độ nhất định sự gia tăng của ETH Đường cong IV giai đoạn trước là một hiện tượng lớn hơn.

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

Bạn có thể tìm kiếm SignalPlus trong Plugin Store của ChatGPT 4.0 để lấy thông tin mã hóa theo thời gian thực. Nếu bạn muốn nhận thông tin cập nhật của chúng tôi ngay lập tức, vui lòng theo dõi tài khoản Twitter @SignalPlus_Web3 hoặc tham gia nhóm WeChat của chúng tôi (thêm trợ lý WeChat: SignalPlus 123), nhóm Telegram và cộng đồng Discord để liên lạc và tương tác với nhiều bạn bè hơn.

SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com