Cột biến động SignalPlus (20230926): Trong trận chiến quyết định tháng 10, các nhà giao dịch đang lạc quan về ETH

Hôm qua, chứng khoán Mỹ đã chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp khi ba chỉ số chứng khoán chính biến động và đóng cửa cao hơn trong suốt cả ngày. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đóng cửa ở mức 4,546 vào ngày hôm qua, mức cao mới kể từ năm 2007. Cần lưu ý rằng mức tăng lợi suất hiện tại là do lợi suất thực tế chứ không phải lạm phát cân bằng. Ngoài ra, 0 DTE (quyền chọn ngày 0) đã lấy lại động lực. Theo JPMorgan Chase, 0 DTE gần đây đã chiếm một nửa tổng khối lượng giao dịch quyền chọn chỉ số SPX 500, điều này có thể làm tăng biến động của thị trường.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Về các loại tiền kỹ thuật số, giá BTC dao động nhẹ trong phạm vi 26.000-26.500 và ETH cũng đang giao dịch đi ngang dưới mức kháng cự 1.600. Sự suy giảm độ biến động thực tế đã thúc đẩy sự sụt giảm của IV ngắn hạn. BTC/ETH ngày 29 tháng 9 IV giảm xuống lần lượt là 30,68% (-1,26%) / 28,31% (-0,96%). IV mặt trước ở mức thấp hơn trong ba tháng qua. ; IV xa tiếp tục xu hướng phục hồi của ngày hôm qua, tăng trở lại 0,5 đến 1,5% Vol, và độ dốc tổng thể trở nên dốc hơn.

Nguồn: Deribit (tính đến 16:00 UTC+8 ngày 26 tháng 9)

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Mặt khác, dưới ảnh hưởng của việc tiếp tục ngăn chặn tâm lý rủi ro, độ dốc đường cong ngắn hạn và trung hạn của BTC/ETH đã rơi vào vùng tiêu cực. Trong ngày hôm qua, 25 dRR BTC lại giảm, trong khi ETH phục hồi nhẹ từ mức thấp gần -6%, do đó Skew gần đây của cả hai đã đạt mức tương tự.

Source: SignalPlus

Về mặt giao dịch, BTC vẫn bị chi phối bởi chênh lệch giá theo lịch và các nhà đầu tư bán các quyền chọn ngắn hạn để cung cấp hỗ trợ tài chính một phần cho các vị thế trung và dài hạn, điều này phù hợp với sự thay đổi mạnh mẽ trên bề mặt IV. Giao dịch ETH đơn lẻ lớn nhất đến từ RR dài hạn (4000 mỗi chặng) ở mức 1200 so với 2200 vào cuối năm. Ngoài ra, có một số lượng lớn các giao dịch Call Spread tăng giá vào cuối tháng 10 và hoạt động tăng giá giá chủ yếu tập trung ở mức 1800 và 1900.

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

Bạn có thể tìm kiếm SignalPlus trong Plugin Store của ChatGPT 4.0 để lấy thông tin mã hóa theo thời gian thực. Nếu bạn muốn nhận thông tin cập nhật của chúng tôi ngay lập tức, vui lòng theo dõi tài khoản Twitter @SignalPlus_Web 3 của chúng tôi hoặc tham gia nhóm WeChat của chúng tôi (thêm trợ lý WeChat: SignalPlus 123), nhóm Telegram và cộng đồng Discord để liên lạc và tương tác với nhiều bạn bè hơn.

SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com