Làm cách nào để sử dụng dịch vụ Mempool hiệu quả để kiếm lợi nhuận trong DeFi?
Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từThung lũng tiền điện tử trực tiếp (ID: cryptovalley)Thung lũng tiền điện tử trực tiếp (ID: cryptovalley)
, tác giả: Keeper DAO, bản dịch: Olivia, được Odaily in lại với sự ủy quyền.
Các nhà giao dịch phân tích Ethereum Mempool (nhóm bộ nhớ), điều này có thể làm tăng đáng kể cơ hội kiếm lợi nhuận
Một mempool là một tập hợp các giao dịch Ethereum đã được phát lên mạng và đang chờ được đưa vào một khối. Dịch vụ Mempool có thể theo dõi trực tiếp vòng đời của các giao dịch. Khi giao dịch được người dùng phát tới nút, nó sẽ đợi trong Mempool và sau đó giao dịch sẽ được đóng gói thành một khối hoặc bị mạng bỏ qua. Một dịch vụ Mempool tốt sẽ giám sát cho bạn mọi giao dịch tồn tại trong quy trình. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Mempool tại đây.
Mempool được sử dụng như thế nào cho các giao dịch DeFi?
Mempool được sử dụng như thế nào cho các giao dịch DeFi?
Các nhà giao dịch phân tích Ethereum Mempool để tăng đáng kể tỷ lệ có được MEV (giá trị có thể khai thác của người khai thác). Có nhiều loại chiến lược giao dịch khác nhau mà Mempool có thể áp dụng. Một số chiến lược này liên quan đến việc tìm kiếm các cơ hội giao dịch mà không có cơ hội nào khác tồn tại. Do đó, hệ sinh thái giao dịch DeFi đã thay đổi đáng kể kể từ khi các dịch vụ Mempool này gia nhập thị trường.
Chạy trước: Xác định giá Gas cần thiết để giành chiến thắng trong phiên đấu giá Gas.
Chạy lùi: Dựa trên kết quả giao dịch của người dùng khác, dự đoán các cơ hội giao dịch và đóng gói chúng vào các khối trong tương lai.
Sandwiching: Dự đoán cơ hội giao dịch, dự đoán các khối trong tương lai bằng cách đẩy cơ hội giao dịch của người dùng khác đến giới hạn trượt giá tối đa, điều này sẽ dẫn đến cơ hội chênh lệch giá sau đó (thường là trong cùng một khối).
Kẻ săn mồi chung: Chiếm lệnh gọi giao dịch, hy vọng sẽ chạy phiên đấu giá Gas ở phía trước, để có được MEV (giá trị có thể khai thác của người khai thác). Điều này thường được thực hiện bằng cách thay thế địa chỉ của người giao dịch ban đầu bằng địa chỉ của Kẻ săn mồi và gửi một giao dịch mới với giá gas cao hơn.
chữ
BloXroute
Mặc dù các công ty và sản phẩm mà chúng tôi thảo luận bên dưới cung cấp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ, cuộc thảo luận lần này của chúng tôi tập trung vào chức năng Ethereum Mempool của họ."tiêu đề phụ"BloXroute là Mạng tăng tốc chuỗi khối (BDN) sử dụng mạng máy chủ toàn cầu để tối ưu hóa hiệu suất mạng. Họ đã đầu tư rất nhiều nguồn lực vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng mạng cho các nhà xây dựng và nhà giao dịch Ethereum DeFi. Bạn có thể theo dõi sự phát triển của họ trên blog của họ. Chức năng Mempool của họ được gọi là
chữ
Blocknative
BloXroute gửi cho bạn các sự kiện Mempool qua kết nối websocket. Chúng rất nhanh và chứa tất cả thông tin, nghĩa là bạn có thể lọc giao dịch trong thiết bị đầu cuối của mình. Vì vậy, nếu bạn đang theo dõi các giao dịch trên Uniswap, thì bạn chỉ cần lọc dựa trên các địa chỉ Uniswap mà bạn quan tâm."tiêu đề phụ"Blocknative vận hành một nền tảng dữ liệu Mempool toàn cầu bao gồm Bitcoin và Ethereum. Họ chuyên về các dịch vụ Mempool dành cho nhà đầu tư và nhà xây dựng Ethereum DeFi. Bạn có thể đọc về những phát triển mới nhất của họ trên blog của họ. Chức năng Mempool của họ được gọi là
chữ
Alchemy
Blocknative sẽ gửi cụ thể cho bạn các sự kiện Mempool qua webhook dựa trên danh sách theo dõi của bạn, danh sách này được lưu trữ trên các máy chủ của Blocknative. Vì vậy, nếu đang theo dõi các giao dịch trên Uniswap, bạn chỉ cần thêm địa chỉ Uniswap vào danh sách theo dõi của mình và bắt đầu nhận các sự kiện webhook."alchemy_newFullPendingTransactions"chữ
, có thể được tìm thấy trong tài liệu của họ.
Alchemy gửi cho bạn các sự kiện Mempool qua kết nối websocket và những sự kiện này chứa tất cả thông tin, nghĩa là bạn phải tự lọc. Vì vậy, nếu bạn đang theo dõi các giao dịch trên Uniswap, bạn chỉ cần lọc dựa trên các địa chỉ Uniswap mà bạn quan tâm.
điểm chuẩn hiệu suất
Chúng tôi đã sử dụng rộng rãi cả ba dịch vụ trong các giao dịch DeFi và nhận thấy sự khác biệt lớn về hiệu suất. Dưới đây là tổng quan về kết quả kiểm tra hiệu suất và tất cả dữ liệu thu được, trong đó hiệu suất được đo bằng mili giây độ trễ. Chúng tôi đã kết nối cả ba dịch vụ với bot thủ môn của mình và theo dõi hợp đồng bộ định tuyến của Uniswap, cũng như ghi nhật ký khi mỗi dịch vụ báo cáo các giao dịch đến. Sau khi được ghi lại, thông tin này được ánh xạ và cung cấp cho công chúng.
Giả sử rằng đường cơ sở của mỗi giao dịch là đường cơ sở khi dịch vụ Mempool đầu tiên phát hiện ra giao dịch. Vì vậy, dịch vụ đầu tiên phát hiện giao dịch sẽ được định vị với độ trễ bằng 0 và mỗi dịch vụ sau đó sẽ có độ trễ bằng chênh lệch thời gian giữa thời điểm dịch vụ phát hiện ra giao dịch và dịch vụ đầu tiên.
Dữ liệu trong biểu đồ này vẽ nên một bức tranh rất rõ ràng. Độ trễ của BloXroute luôn ở vạch 0. Độ trễ của Blocknative luôn kém hơn một chút so với BloXroute. Alchemy rất tệ, đôi khi còn chậm hơn các dịch vụ khác vài giây.
Nếu chúng ta phóng to hơn nữa, Blocknative luôn chậm hơn BloXroute khoảng 175 mili giây. Điều này tạo ra sự khác biệt lớn nếu bạn đang thực hiện một giao dịch lớn với hàng trăm hoặc hàng nghìn giao dịch mỗi ngày.
BloXroute là người đầu tiên phát hiện 228 giao dịch trong số 235.
Tại sao điều quan trọng là phải có dịch vụ Mempool nhanh nhất?
Kết quả thử nghiệm trên cho thấy việc lựa chọn dịch vụ Mempool của nhà giao dịch ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của họ. Theo dữ liệu từ ethstats.net, thời gian khối Ethereum trung bình hiện chỉ hơn 13 giây. Chậm hơn 180 mili giây hoặc tệ hơn là hơn 1000 mili giây sẽ cắt giảm đáng kể lợi nhuận giao dịch của bạn, làm giảm khả năng giao dịch của bạn được đưa vào khối tiếp theo. Ngoài ra, độ trễ sẽ làm giảm thời gian phản ứng của bạn trong các cuộc đấu giá gas.
So sánh Websockets và Webhook
Cần so sánh hai phương pháp phân phối sự kiện được sử dụng bởi các dịch vụ Mempool này. Về mặt kỹ thuật, Websockets sẽ nhanh hơn, tuy nhiên nó có thể kém tin cậy hơn một chút. Với kết nối Websocket, máy khách có thể bỏ lỡ một sự kiện khi ngắt kết nối. Khi sử dụng Webhook để kết nối, mỗi sự kiện Mempool mà bạn nhận được có kết nối mạng riêng, kết nối này sẽ đẩy các sự kiện cho mỗi sự kiện Mempool. Điều này có thể thêm một lượng nhỏ chi phí trễ, nhưng cũng thêm một số độ tin cậy. Điều đáng nói là các nhà giao dịch có thể thích độ trễ thấp hơn, trong khi các nhà xây dựng sản phẩm DeFi có thể thích mức độ tin cậy tương đối cao hơn.
Giải pháp hiệu suất và dự phòng tốt nhất
Nếu bạn là một nhà giao dịch và muốn có cả hai thứ tốt nhất về hiệu suất và độ tin cậy, thì đây là một số giải pháp dự phòng có thể phù hợp với bạn.
Giải pháp A) Sử dụng dịch vụ nhanh nhất, BloXroute và kết nối với nhiều cổng. Bạn có thể chạy cổng BDN của riêng mình trên máy chủ của riêng mình hoặc kết nối với nhiều cổng được lưu trữ. Bạn cũng có thể chỉ định rằng các cổng này trải rộng trên các khu vực khác nhau để nếu có sự cố với mạng ở một khu vực, bạn sẽ không hoàn toàn mất quyền truy cập vào Mempool trong một khoảng thời gian.
Giải pháp B) Sử dụng nhiều dịch vụ Mempool. Bằng cách này, bạn nhận được dữ liệu nhanh nhất có thể và nếu một dịch vụ ngừng hoạt động vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ có một dịch vụ khác hoạt động trở lại. Nhược điểm duy nhất ở đây là nó nhân lên phí dịch vụ Mempool của bạn.
so sánh giá
Tất cả các so sánh giá được dựa trên 2020-12-4. Lưu ý rằng danh sách tính năng và cơ cấu giá cho từng dịch vụ có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
So với các dịch vụ khác, giá của BloXroute rất hào phóng. Phiên bản Pro $240 rất đáng giá, vì bạn nhận được dịch vụ Mempool hoạt động tốt nhất với giới hạn tốc độ bằng 0 và rất nhiều tính năng hữu ích khác.
Giá của Blocknative khó so sánh với BloXroute vì một vài lý do: Đầu tiên, họ chỉ cung cấp dịch vụ Mempool, vì vậy bạn không nhận được bất kỳ tính năng bổ sung nào như BloXroute. Thứ hai, họ áp đặt giới hạn sự kiện API hàng ngày, thoạt nhìn có vẻ không phải là vấn đề nhưng thực tế lại là một giới hạn rất lớn. Hãy xem điều này diễn ra như thế nào với thông tin trong điểm chuẩn ở trên.
Giả sử bạn là một nhà giao dịch DeFi và bạn đang sử dụng Back running, bạn sẽ muốn theo dõi tất cả các giao dịch Mempool đến Uniswap. Trên thực tế, bạn sẽ muốn thực hiện điều này trên rất nhiều giao thức, nhiều hơn là chỉ Uniswap. Nhưng hãy đơn giản hóa và tập trung vào một bộ định tuyến Uniswap duy nhất được sử dụng ở trên. Trong dữ liệu cho điểm chuẩn, hãy tập trung vào mục nhập dữ liệu đầu tiên và cuối cùng để chúng tôi có thể nhận được khối lượng giao dịch gần đúng mỗi ngày để so sánh với giới hạn sự kiện API của Blocknative mỗi ngày.
Thử nghiệm bắt đầu với giao dịch đầu tiên này và kết thúc với giao dịch cuối cùng này. Tức là từ khối 11381311 đến khối 11381328, khoảng thời gian là khoảng 4 phút. Trong thời gian này, chúng tôi đã đánh giá 235 giao dịch. Khoảng một giao dịch mỗi giây, vì có 86400 giây trong một ngày, điều đó có nghĩa là khoảng 86400 giao dịch mỗi ngày. Con số này cao gấp 8 lần giới hạn tỷ lệ trong kế hoạch sản xuất của Blocknative. Điều đó đẩy bạn đến kế hoạch Tăng trưởng, đó là $833 mỗi tháng. Nhưng điều này có vấn đề, bởi vì nếu Uniswap trở nên phổ biến hơn, bạn sẽ bị giới hạn tỷ lệ và buộc phải chuyển sang gói Người dẫn đầu (Leader) $8300 mỗi tháng. Điều này có thể trở nên đắt đỏ rất nhanh.
Giá cả của Alchemy nói chung là rất linh hoạt. Tuy nhiên, giá cụ thể của Mempool không phù hợp với hiệu suất giới hạn tỷ lệ của bạn. Nếu bạn muốn theo dõi các giao dịch, nghĩa là bạn phải theo dõi tất cả các giao dịch đến với Uniswap, bạn sẽ ăn hết giới hạn tỷ lệ của mình trong một thời gian rất ngắn. Alchemy thậm chí còn đề cập đến điều này trong tài liệu của họ.
Loại đăng ký alchemy_newFullPendingTransactions cực kỳ tốn kém để duy trì và yêu cầu nhiều đơn vị tính toán vì nó phát ra thông tin giao dịch đầy đủ, không chỉ băm giao dịch. Chúng tôi không khuyên người dùng cấp doanh nghiệp không nên mở loại đăng ký này trong một thời gian dài.
Sử dụng các dịch vụ này so với chạy nút của riêng bạn
Nói chung, không khó để chạy và duy trì nút của riêng bạn, đặc biệt nếu bạn chỉ đơn giản sử dụng nó để thực hiện lệnh gọi Ethereum. Tuy nhiên, Mempool hoạt động theo một cách khác. Trong những ngày đầu của giao dịch Mempool, các nhà giao dịch sẽ lấy thông tin Mempool từ các nút của chính họ. Đây là nơi cạnh tranh khốc liệt. Ai có hạ tầng Mempool tốt hơn sẽ có chút lợi thế hơn người khác trong mọi cơ hội giao dịch. Và khi bạn nhân lợi thế nhỏ đó với hàng trăm cơ hội giao dịch hàng ngày, nó sẽ tạo ra lợi thế rất lớn.
Chi phí cũng là một yếu tố quan trọng. Bạn phải tính đến chi phí chạy các nút của riêng mình trên các máy chủ trên toàn thế giới. Ngoài ra, hãy tính đến chi phí thời gian của bạn để phát triển một hệ thống có khả năng định tuyến tất cả các giao dịch này từ mạng lưới các nút của bạn đến các bot giao dịch của bạn.
Tóm lại là
tiêu đề phụ
