Báo cáo thị trường quyền chọn Deribit: 0719 - Nhìn vào luật

特邀专栏作者

2020-07-19 18:17 (UTC+8)

Bài viết này có khoảng 1208 từ, đọc toàn bộ bài viết mất khoảng 2 phút

Tóm tắt AI

Như đã đề cập trong buổi phát sóng gần đây, đã trở thành một hiện tượng thường xuyên là IV giảm vào Thứ Năm và Thứ Sáu trong khi khối lượng giao dịch tăng lên, IV tăng nhẹ và khối lượng giao dịch giảm vào cuối tuần. Đánh giá từ dữ liệu của tuần này, hiện tượng này phù hợp với dự đoán. Quan sát tính đều đặn của thị trường có thể tiết kiệm một hoặc hai phần trăm chi phí giao dịch. Tuy nhiên, rõ ràng là không đủ nếu chỉ quan sát các quy luật bề ngoài, những hiện tượng này có logic đằng sau chúng (hết hạn vào thứ Sáu và thay đổi vị trí) và sự hợp tác của nền tảng môi trường (giá ổn định lâu dài), có thể giúp bạn phân tích, nhưng không thể được sử dụng làm cơ sở để giao dịch, điều này đúng với hầu hết các chỉ báo kỹ thuật.

tiêu đề phụ

Biến động lịch sử ETH

Biến động lịch sử BTC

10d 20%

30d 28%

90d 59%

1Y 81%

Biến động lịch sử ETH

10d 31%

30d 44%

90d 65%

1Y 100%

Lãi suất mở là 1,1 tỷ đô la Mỹ.

【Tùy chọn BTC】

Lãi suất mở là 1,1 tỷ đô la Mỹ.

Hôm nay: 1m 50%, 3m 63%, 6m 70%

Biến động ngụ ý cho mỗi điều khoản chuẩn hóa:

Hôm nay: 1m 50%, 3m 63%, 6m 70%

7/18：1m 48%, 3m 62%, 6m 69%

độ lệch:

Hôm nay: 1 phút -10,2%, 3 phút -3,1%, 6 phút +0,4%

7/18：1m -10.1%, 3m -2.4%, 6m +2.3%

Skew ngắn hạn đạt đỉnh 12% vào ngày hôm qua và hiện tại vẫn là 10%, khi Skew cao thì mua Cal tương đối rẻ. l Chúng ta có thể sử dụng tổng hợp PCP để tận dụng lợi thế của nó, nhưng chúng ta phải chú ý điều này có thể làm tăng tỷ lệ chiếm dụng ký quỹ. Ví dụ: tôi muốn mua Jul31-9000C, với độ lệch hiện tại, tôi có thể chọn mua Jul31-9000P và thực hiện các hợp đồng tương lai dài hạn cùng một lúc.

Có thể thấy từ Dòng quyền chọn BTC rằng việc bán các quyền chọn mua đã chiếm hơn một phần ba thị trường trong vài ngày liên tiếp và các giao dịch lớn ngày nay ít hơn nhiều so với hai ngày trước.

Từ góc độ thay đổi của lãi suất mở, bởi vì cuối tháng đang đến gần, sự nhiệt tình giao dịch trong tuần này không cao bằng tháng hiện tại, đây là một hiện tượng giao dịch rất phổ biến, vào thời điểm này, các nhà giao dịch có thể sẵn sàng giao dịch quyền chọn hàng tháng hơn và lực lượng giao dịch chính vẫn là quyền chọn mua hết tiền.

【Tùy chọn ETH】

Mỗi tiết chuẩn hóa IV:

Hôm nay: 1m 52%, 3m 67%, 6m 74%

7/18 : 1m 52%，3m 66%，6m 74%

độ lệch:

Khối lượng giao dịch quyền chọn bán hôm nay trên Ethereum chiếm 72% tổng khối lượng giao dịch Như đã đề cập trước đó, điều này có thể là do khối lượng giao dịch hôm nay thấp. Khối lượng giao dịch hàng ngày của quyền chọn bán tương đối ổn định và khối lượng của quyền chọn mua cao và thấp.

7/18： 1m -0.8%, 3m +5.4%, 6m +5.7%

期权

投资

ETH

BTC

Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức của Odaily