RSI คืออะไร?

RSI เป็นตัวย่อของ Relative Strength Index ซึ่งมักจะแปลเป็นภาษาจีนว่า Relative Strength Index ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

RSI เป็นตัวย่อของ Relative Strength Index ซึ่งมักจะแปลเป็นภาษาจีนว่า Relative Strength Index ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

ตัวบ่งชี้ RSI ถูกสร้างขึ้นโดย Welles Wilder (Welles Wilder) และได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร American Commodities (ปัจจุบันคือนิตยสาร Future) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2521 ต่อจากนั้น ตัวบ่งชี้ดังกล่าวรวมอยู่ในหนังสือ "New Concepts in Technical Trading Systems" ของ Wilde ที่ตีพิมพ์ในปีเดียวกัน เนื่องจากการคำนวณตัวบ่งชี้นี้เรียบง่ายและเข้าใจง่าย จึงได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางเมื่อมีการเปิดตัว

ในขณะเดียวกัน ตัวบ่งชี้ RSI ยังสามารถสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดที่จุดเวลาต่างๆ หรือจากมุมมองของราคาเพียงอย่างเดียว อาจกล่าวได้ว่า RSI สามารถสะท้อนความสะอาดของแนวโน้มการขึ้นและลงของราคา ยิ่งพลังขาขึ้นหรือขาลงแข็งแกร่งขึ้น แนวโน้มก็จะสะอาดขึ้น และค่าตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกันก็จะยิ่งมากขึ้น (มากหรือเล็กมาก)

ชื่อเรื่องรอง

สูตรการคำนวณ RSI

RSI คำนวณโดยการเพิ่มขึ้นและลดลงโดยเฉลี่ยของราคาภายในช่วงเวลาที่เลือก กล่าวคือ ใช้ความแข็งแกร่งของผู้ซื้อและผู้ขายในการคำนวณจุดดุลยภาพเพื่อตัดสินแนวโน้มในอนาคตของราคาภายในระยะเวลาหนึ่ง สูตรการคำนวณเฉพาะมีดังนี้:

ราคาปิดเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นภายใน X วัน = ผลรวมของราคาปิดที่เพิ่มขึ้นภายใน X วัน/X

มูลค่าเฉลี่ยของราคาปิดที่ลดลงภายใน X วัน = ผลรวมของราคาปิดที่ลดลงภายใน X วัน/X

เพื่อให้เข้าใจง่าย ใช้ BTC เป็นตัวอย่างในการคำนวณค่า RSI สำหรับช่วงเวลาที่เลือก 14 วัน สมมติว่าใน 14 วันนี้มี 9 วันที่ BTC เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นสะสม 28% นั่นคือ 7%÷14 = 0.5% จากนั้น RSI = 1% / (1%+0.5%) × 100 = 66.7.

แน่นอนว่าการคำนวณข้างต้นใช้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อช่วยในการทำความเข้าใจกระบวนการคำนวณ RSI เท่านั้น ในการวิเคราะห์ตลาดจริง แผนภูมิตลาดเกือบทั้งหมดของแพลตฟอร์มต่างๆ มีฟังก์ชันตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ของตนเอง และนักลงทุนจำเป็นต้องตรวจสอบและใช้เท่านั้น พวกเขาโดยตรง

ตามสูตรการคำนวณ ช่วงขนาดของตัวบ่งชี้ RSI คือ 0 ถึง 100 และโดยทั่วไปถือว่า 50 เป็นขอบเขตระหว่าง long และ short:ค่า RSI > 50:

ราคาที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาที่เลือกนั้นมากกว่าการลดลงเฉลี่ยซึ่งแสดงถึงกำลังซื้อที่แข็งแกร่ง<50：ค่า RSI

ในขณะเดียวกัน ค่า RSI ที่มากขึ้นหมายถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้น ในทางกลับกัน ค่า RSI ที่น้อยลงหมายถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งขึ้น และหากค่า RSI วนเวียนอยู่ประมาณ 50 หมายความว่าตลาดไม่มีความชัดเจนชั่วคราวเกี่ยวกับทิศทางของระยะยาวและ สั้น. แม้ว่าราคาสินทรัพย์จะผันผวนอย่างมากในเวลานี้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ราคาสะสมที่เพิ่มขึ้นและลดลงค่อนข้างเท่ากัน

ชื่อเรื่องรอง

จะใช้ตัวบ่งชี้ RSI เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ได้อย่างไร?

RSI แสดงถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาที่ผ่านมา ดังนั้นนักลงทุนจึงมักใช้มันเพื่อประเมินจังหวะการเข้าและออกจากตลาด ในการใช้งานจริง จะขึ้นอยู่กับมุมมองที่ตรงกันข้ามเป็นหลัก กล่าวคือ หากการขึ้นและลงรุนแรงเกินไป ราคาจะกลับสู่ค่าเฉลี่ยภายในระยะเวลาหนึ่ง

RSI>จากข้อมูลนี้ ในช่วงค่าของ RSI [0~100] โดยทั่วไปจะใช้ 70 และ 30 เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์และตัดสิน ประสิทธิภาพเฉพาะคือ:

70: บ่งชี้ว่าราคากำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และตลาดอาจมีการซื้อมากเกินไป ในเวลานี้ จำเป็นต้องประเมินว่าแนวโน้มอาจกลับตัวเป็นขาลง หากการขึ้นอ่อนแอ ให้มองหาโอกาสในการขายในเวลานี้

เมื่อใช้ 70 และ 30 เป็นจุดอ้างอิงของตัวบ่งชี้ RSI ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าโดยทั่วไปคือ 14 วัน เนื่องจากช่วงการเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้ RSI จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ลดลง กล่าวคือ RSI 14 วันมีความอ่อนไหวต่อราคามากกว่า RSI 9 วัน ดังนั้นสำหรับตัวบ่งชี้ RSI ที่มีช่วงเวลาสั้น ๆ มักใช้ 80 และ 20 แทน 70 และ 30 เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวิเคราะห์ ในเวลาเดียวกัน เนื่องจาก RSI จะเคลื่อนตัวในตลาดกระทิงและตลาดหมี 80 และ 20 จึงมักถูกมองว่าเป็นพื้นฐานอ้างอิงสำหรับระดับการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปในตลาดกระทิง

ชื่อเรื่องรอง

ความแตกต่างของ RSI

การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม RSI และแนวโน้มของราคาสินทรัพย์จะไม่สอดคล้องกันตลอดไป เมื่อไม่สอดคล้องกัน สถานการณ์นี้เรียกว่า RSI divergence Divergence หรือที่เรียกว่าการลดลงเกิดขึ้นเมื่อ RSI เกิน 70 และต่ำกว่า 30 ความแตกต่างของ RSI ถูกมองว่าเป็นคุณลักษณะที่บ่งบอกได้มากที่สุดของตัวบ่งชี้ RSI

ไดเวอร์เจนซ์แบ่งออกเป็นไดเวอร์เจนซ์บนและไดเวอร์เจนซ์ล่าง

ความแตกต่างบนสุดเรียกอีกอย่างว่า Bearish Divergence (Bearish RSI Divergence) ซึ่งหมายความว่าในแนวโน้มขาขึ้น จุดสูงสุดของ RSI ใหม่ (สมมติฐานที่ว่า RSI เกิน 70) ไม่สามารถเกินจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ และจากนั้นจึงตกลงไปต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า รางน้ำ เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ราคาได้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดใหม่แล้ว แต่ค่า RSI กลับลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าการขึ้นนั้นอ่อนแอลงกว่าเดิม

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าในสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง ตัวบ่งชี้ความแตกต่างของ RSI อาจไม่ปลอดภัยและเชื่อถือได้อย่างที่คาดไว้ ตัวอย่างเช่น แนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งอาจส่งผลให้เกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้นหลายครั้งก่อนที่จะถึงจุดต่ำสุดจริงในที่สุด ดังนั้น ความแตกต่างของ RSI จึงเหมาะสำหรับตลาดที่มีความผันผวนน้อย

ชื่อเรื่องรอง

ข้อ จำกัด ของตัวบ่งชี้ RSI

เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ RSI ไม่ใช่ตัวบ่งชี้สากลสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค และยังมีข้อจำกัดอีกมากมาย

1. RSI สะท้อนเฉพาะสถานการณ์ราคาสำหรับช่วงเวลาทั้งหมดในอดีตเท่านั้น และไม่พิจารณาลำดับการขึ้นและลงที่แท้จริง

2. RSI ไม่มีความราบรื่นและการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะสะท้อนถึงการเพิ่มหรือลบราคาล่าสุด ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมใน 14 วันอาจทำให้ดัชนี RSI ผันผวนอย่างรุนแรงเนื่องจากการขึ้นและลงอย่างรวดเร็วของราคาที่เพิ่มใหม่

3. เนื่องจาก RSI ไม่ได้พิจารณาลำดับเวลา RSI ที่มีช่วงเวลาที่ยาวนานสามารถใช้เพื่อประเมินสถานการณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเท่านั้น และไม่สมเหตุสมผลที่จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการทำนายอนาคต

4. RSI สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น และไม่สามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มที่ยาวขึ้นได้ ดังนั้น หากเราใช้แต่ความแข็งแกร่งระยะสั้น-ระยะยาวเป็นพื้นฐาน เราอาจประเมินอนาคตผิดพลาดได้

5. หากแนวโน้มของตลาดมีความสอดคล้องกันมากเกินไปในระยะสั้น เช่น การขึ้นหรือลงอย่างต่อเนื่อง จะนำไปสู่ปัญหาของ RSI passivation นั่นคือการเปรียบเทียบระหว่างการขึ้นและลงในเวลานี้จะหมดความหมาย และเป็น ยากที่จะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาที่แท้จริง ประสิทธิภาพเฉพาะคือค่า RSI จะอยู่ในพื้นที่สุดขั้วเป็นเวลานาน แม้ใกล้กับ 100 และ 0