รายงานตลาดตัวเลือก Deribit: 0207—อัตราที่น่าอัศจรรย์

Deribit德瑞课堂

特邀专栏作者

2021-02-08 10:38 (UTC+8)

บทความนี้มีประมาณ 863 คำ การอ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 2 นาที

Bitcoin และ Ethereum เข้าสู่การปรับเปลี่ยน และแนวคิดของ DeFi cryptocurrencies ต่าง ๆ ก็แยกย้ายกันไป

สรุปโดย AI

【รีวิวรายวัน】

ความผันผวนทางประวัติศาสตร์ BTC

【ตัวเลือก BTC】

ความผันผวนทางประวัติศาสตร์ BTC

10d 94%

30d 99%

90d 83%

1Y 84%

【ปริมาณการซื้อขายออปชั่น】

ปริมาณออปชันอยู่ที่ 824 ล้านดอลลาร์ โดยมีดอกเบี้ยเปิดอยู่ที่ 6.1 พันล้านดอลลาร์

【IV】

ความผันผวนโดยนัยสำหรับแต่ละเงื่อนไขมาตรฐาน:

2/6 ：1m 101%, 3m 99%, 6m 100%

วันนี้: 1m 102%, 3m 100%, 6m 98%

IV ของ Bitcoin ในแต่ละเทอมในวันนี้ยังคงใกล้ 100% เมื่อเร็ว ๆ นี้มีสถานการณ์ที่ค่าธรรมเนียมกองทุนหนึ่งวันสำหรับการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ Theta ในหนึ่งวัน และกำไรจากการเก็งกำไรนั้นสูงกว่าออปชั่นการขายอย่างมีนัยสำคัญ . หากคุณทำตรงกันข้ามและใช้กำไรจากการป้องกันความเสี่ยงเพื่อซื้อออปชั่นที่ไม่ต้องใช้เงิน คุณจะได้รับตำแหน่งหางที่มีต้นทุนต่ำ

【ออเดอร์ใหญ่】

【Option Flows】

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลของ Option Flows มีปริมาณธุรกรรมการโทรที่ไม่ต้องใช้เงินจำนวนมาก และทั้งอุปสงค์และอุปทานกำลังเฟื่องฟู

【การกระจายตำแหน่งตัวเลือก】

【ตัวเลือก ETH 】

ความผันผวนทางประวัติศาสตร์ของ ETH

10d 130%

30d 145%

90d 120%

1Y 114%

ปริมาณการซื้อขายของตัวเลือก Ethereum ในวันนี้คือ 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และดอกเบี้ยเปิดอยู่ที่ 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

【IV】

แต่ละช่วงเวลามาตรฐาน IV:

2/6 ：1m 132%，3m 134%，6m 126%

วันนี้: 1m 134%, 3m 135%, 6m 129%

ราคาของ Ethereum ได้เข้าสู่การปรับตัว IV ลดลงเล็กน้อย ค่าพรีเมียมของฟิวเจอร์สใกล้เคียงกับ Bitcoin และค่าพรีเมียมของ Ethereum นั้นสูงกว่าปกติอย่างมาก Arbitrage เป็นกลยุทธ์ที่ต้องการซึ่งยังแสดงให้เห็นว่าเลเวอเรจนั้นทรงพลังมาก

【ออเดอร์ใหญ่】

【Option Flows】

จากข้อมูลของ Option Flows มีการทำธุรกรรมน้อยกว่าในการขายตัวเลือกการขาย และผู้ซื้อและผู้ขายค่อนข้างอยู่ใกล้กัน ผู้ขายตัวเลือกการโทรมีการใช้งานมากขึ้น และกลยุทธ์ที่ครอบคลุมในขณะนี้ไม่ได้ดีไปกว่าการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า