จะใช้บริการ Mempool ที่มีประสิทธิภาพเพื่อทำกำไรใน DeFi ได้อย่างไร?

หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้มาจากCrypto Valley สด (รหัส: cryptovalley)Crypto Valley สด (รหัส: cryptovalley)

ผู้เขียน: Keeper DAO แปล: Olivia พิมพ์ซ้ำโดย Odaily โดยได้รับอนุญาต

ผู้ค้าวิเคราะห์ Ethereum Mempool (พูลหน่วยความจำ) ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้อย่างมาก

mempool คือชุดของธุรกรรม Ethereum ที่ได้รับการเผยแพร่ไปยังเครือข่ายและกำลังรอที่จะรวมอยู่ในบล็อก บริการ Mempool สามารถติดตามวงจรชีวิตของธุรกรรมได้โดยตรง เมื่อธุรกรรมถูกถ่ายทอดไปยังโหนดโดยผู้ใช้ ธุรกรรมจะรอใน Mempool จากนั้นธุรกรรมจะถูกรวมเป็นบล็อกหรือละทิ้งโดยเครือข่าย บริการ Mempool ที่ดีจะตรวจสอบทุกธุรกรรมที่มีอยู่ในกระบวนการ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mempool ได้ที่นี่

Mempool ใช้สำหรับธุรกรรม DeFi อย่างไร

Mempool ใช้สำหรับธุรกรรม DeFi อย่างไร

• ผู้ค้าวิเคราะห์ Ethereum Mempool เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับ MEV (มูลค่าที่ขุดได้) มีกลยุทธ์การซื้อขายหลายประเภทที่ Mempool สามารถนำไปใช้ได้ บางส่วนของกลยุทธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการค้นหาโอกาสในการซื้อขายที่ไม่มีอยู่จริง เป็นผลให้ระบบนิเวศการซื้อขาย DeFi เปลี่ยนไปอย่างมากตั้งแต่บริการ Mempool เหล่านี้เข้าสู่ตลาด

• การดำเนินการด้านหน้า: กำหนดราคาก๊าซที่จำเป็นเพื่อให้ชนะการประมูลก๊าซ

• การทำงานย้อนกลับ: จากผลการทำธุรกรรมของผู้ใช้รายอื่น คาดการณ์โอกาสในการทำธุรกรรมและจัดกลุ่มเป็นบล็อคในอนาคต

• Sandwiching: ทำนายโอกาสในการซื้อขาย ทำนายบล็อกในอนาคตโดยการผลักดันโอกาสการซื้อขายของผู้ใช้รายอื่นให้ถึงขีดจำกัดการคลาดเคลื่อนสูงสุด ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสในการเก็งกำไรในเวลาต่อมา (โดยปกติจะอยู่ภายในบล็อกเดียวกัน)

นักล่าทั่วไป: จี้การเรียกธุรกรรมโดยหวังว่าจะดำเนินการประมูลก๊าซในการดำเนินการด้านหน้า เพื่อให้ได้ MEV (มูลค่าที่ขุดได้ของคนงานเหมือง) โดยปกติจะทำได้โดยการแทนที่ที่อยู่ของผู้ค้าเดิมด้วยที่อยู่ของ Predator และส่งธุรกรรมใหม่ด้วยราคาก๊าซที่สูงขึ้น

ข้อความ

BloXroute

ในขณะที่บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่เรากล่าวถึงด้านล่างนี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย การสนทนาของเราในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันการทำงานของ Ethereum Mempool"ชื่อเรื่องรอง"BloXroute คือ Blockchain Accelerated Network (BDN) ที่ใช้เครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย พวกเขาได้ลงทุนทรัพยากรจำนวนมากในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสำหรับผู้ค้าและผู้สร้าง Ethereum DeFi คุณสามารถติดตามการพัฒนาได้ในบล็อกของพวกเขา เรียกฟังก์ชัน Mempool

ข้อความ

Blocknative

BloXroute ส่งกิจกรรม Mempool ให้คุณผ่านการเชื่อมต่อเว็บซ็อกเก็ต มีความรวดเร็วและมีข้อมูลทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถกรองธุรกรรมในเทอร์มินัลของคุณได้ ดังนั้น หากคุณติดตามธุรกรรมบน Uniswap คุณก็สามารถกรองตามที่อยู่ Uniswap ที่คุณสนใจได้"ชื่อเรื่องรอง"Blocknative ดำเนินการแพลตฟอร์มข้อมูล Mempool ระดับโลกที่ครอบคลุม Bitcoin และ Ethereum พวกเขาเชี่ยวชาญในบริการ Mempool สำหรับผู้ค้าและผู้สร้าง Ethereum DeFi คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดของพวกเขาในบล็อกของพวกเขา เรียกฟังก์ชัน Mempool

ข้อความ

Alchemy

Blocknative จะส่งกิจกรรม Mempool ให้คุณโดยเฉพาะผ่าน webhooks ตามรายการเฝ้าดูของคุณ ซึ่งโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของ Blocknative ดังนั้น หากคุณติดตามธุรกรรมบน Uniswap คุณก็สามารถเพิ่มที่อยู่ Uniswap ไปยังรายการเฝ้าดูของคุณและเริ่มรับกิจกรรมเว็บฮุคได้"alchemy_newFullPendingTransactions"ข้อความ

ซึ่งสามารถพบได้ในเอกสารของพวกเขา

การเล่นแร่แปรธาตุจะส่งกิจกรรม Mempool ให้คุณผ่านการเชื่อมต่อเว็บซ็อคเก็ต และกิจกรรมเหล่านี้มีข้อมูลทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าคุณต้องกรองที่ส่วนท้ายของคุณ ดังนั้น หากคุณติดตามการซื้อขายบน Uniswap คุณสามารถกรองตามที่อยู่ Uniswap ที่คุณสนใจได้

เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ

เราใช้บริการทั้งสามอย่างอย่างกว้างขวางในธุรกรรม DeFi และเห็นความแตกต่างอย่างมากในด้านประสิทธิภาพ ด้านล่างนี้คือภาพรวมของผลการทดสอบประสิทธิภาพและข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับ ซึ่งวัดประสิทธิภาพเป็นมิลลิวินาทีของเวลาแฝง เราเชื่อมโยงบริการทั้งสามเข้ากับ Keep bot ของเราและตรวจสอบสัญญาเราเตอร์ของ Uniswap ตลอดจนบันทึกเมื่อแต่ละบริการรายงานธุรกรรมที่เข้ามา เมื่อจัดทำเป็นเอกสารแล้ว ข้อมูลนี้จะถูกแมปและเผยแพร่ต่อสาธารณะ

สมมติว่าเส้นฐานของแต่ละธุรกรรมเป็นเส้นฐานเมื่อบริการ Mempool แรกพบธุรกรรม ดังนั้น บริการแรกที่ค้นพบธุรกรรมจะถูกจัดตำแหน่งโดยมีเวลาแฝงเป็นศูนย์ และแต่ละบริการหลังจากนั้นจะมีเวลาแฝงเท่ากับความแตกต่างของเวลาระหว่างเวลาที่ค้นพบและบริการแรก

ข้อมูลในกราฟนี้แสดงภาพที่ชัดเจนมาก เวลาแฝงของ BloXroute จะทำงานบนเส้นศูนย์เสมอ เวลาแฝงของ Blocknative นั้นแย่กว่าของ BloXroute เล็กน้อย การเล่นแร่แปรธาตุนั้นแย่มาก บางครั้งช้ากว่าบริการอื่น ๆ เพียงไม่กี่วินาทีด้วยซ้ำ

หากเราขยายเพิ่มเติม Blocknative จะอยู่ห่างจาก BloXroute ประมาณ 175ms เสมอ สิ่งนี้สร้างความแตกต่างอย่างมากหากคุณดำเนินการธุรกรรมขนาดใหญ่ที่มีการซื้อขายเป็นร้อยหรือเป็นพันรายการต่อวัน

BloXroute เป็นรายแรกที่ตรวจพบธุรกรรม 228 รายการจาก 235 รายการ

เหตุใดบริการ Mempool ที่เร็วที่สุดจึงสำคัญ

ผลการทดลองข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้บริการ Mempool ของเทรดเดอร์ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการทำกำไรของพวกเขา ตามข้อมูลจาก ethstats.net เวลาเฉลี่ยของบล็อก Ethereum อยู่ที่ 13 วินาทีเท่านั้น การช้ากว่า 180 มิลลิวินาที หรือแย่กว่านั้นคือ 1,000+ มิลลิวินาที จะลดผลกำไรจากธุรกรรมของคุณลงอย่างมาก ลดโอกาสที่ธุรกรรมของคุณจะรวมอยู่ในบล็อกถัดไป ความล่าช้ายังช่วยลดเวลาในการตอบสนองของคุณในการประมูลก๊าซ

การเปรียบเทียบ Websockets และ Webhooks

มันคุ้มค่าที่จะเปรียบเทียบสองวิธีในการจัดส่งเหตุการณ์ที่ใช้โดยบริการ Mempool เหล่านี้ ในทางเทคนิคแล้ว Websockets ควรเร็วกว่า แต่อาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าเล็กน้อย ด้วยการเชื่อมต่อ Websocket ไคลเอนต์อาจพลาดเหตุการณ์เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ เมื่อใช้ Webhooks เพื่อเชื่อมต่อ แต่ละเหตุการณ์ของ Mempool ที่คุณได้รับจะมีการเชื่อมต่อเครือข่ายของตัวเอง ซึ่งจะพุชเหตุการณ์สำหรับแต่ละเหตุการณ์ของ Mempool สิ่งนี้อาจเพิ่มค่าเผื่อเวลาแฝงเล็กน้อย แต่ยังเพิ่มความน่าเชื่อถืออีกด้วย เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่าผู้ค้าอาจต้องการเวลาแฝงที่ต่ำกว่า ในขณะที่ผู้สร้างผลิตภัณฑ์ DeFi อาจต้องการความน่าเชื่อถือ

โซลูชันด้านประสิทธิภาพและความซ้ำซ้อนที่ดีที่สุด

หากคุณเป็นเทรดเดอร์และต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองด้านในแง่ของประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ ต่อไปนี้คือโซลูชันสำรองบางส่วนที่อาจใช้ได้ผลสำหรับคุณ

โซลูชัน A) ใช้บริการที่เร็วที่สุด BloXroute และเชื่อมต่อกับหลายเกตเวย์ คุณสามารถเรียกใช้เกตเวย์ BDN ของคุณเองบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง หรือเชื่อมต่อกับเกตเวย์ที่โฮสต์หลายรายการ คุณยังสามารถระบุได้ว่าเกตเวย์เหล่านี้กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ดังนั้นหากมีปัญหากับเครือข่ายในภูมิภาคหนึ่ง คุณจะไม่สูญเสียการเข้าถึง Mempool ในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยสิ้นเชิง

โซลูชัน B) ใช้บริการ Mempool หลายรายการ ด้วยวิธีนี้คุณจะได้รับข้อมูลเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และหากบริการหนึ่งหยุดทำงานไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณก็มีบริการอื่นสำรองไว้ใช้งาน ข้อเสียเพียงอย่างเดียวที่นี่คือการเพิ่มค่าบริการ Mempool ของคุณ

การเปรียบเทียบราคา

การเปรียบเทียบราคาทั้งหมดอ้างอิงจาก 2020-12-4 โปรดทราบว่ารายการคุณสมบัติและโครงสร้างราคาสำหรับแต่ละบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

เมื่อเทียบกับบริการอื่น ๆ ราคาของ BloXroute นั้นใจกว้างมาก รุ่น Pro ราคา $240 นั้นคุ้มค่ามาก เมื่อพิจารณาว่าคุณได้รับบริการ Mempool ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดโดยไม่จำกัดอัตรา และคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่นๆ มากมาย

การกำหนดราคาของ Blocknative นั้นยากที่จะเปรียบเทียบกับของ BloXroute ด้วยเหตุผลบางประการ ประการแรก พวกเขาเสนอบริการ Mempool เท่านั้น ดังนั้นคุณจึงไม่ได้รับบริการพิเศษเช่น BloXroute ประการที่สอง พวกเขากำหนดขีดจำกัดเหตุการณ์ API รายวัน ซึ่งอาจดูเหมือนไม่ใช่ปัญหาเมื่อมองแวบแรก แต่จริงๆ แล้วเป็นขีดจำกัดที่ใหญ่มาก มาดูกันว่าข้อมูลนี้มีผลอย่างไรกับข้อมูลในเกณฑ์มาตรฐานด้านบน

สมมติว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ DeFi และคุณใช้ Back running คุณจะต้องตรวจสอบธุรกรรม Mempool ทั้งหมดที่เข้ามาใน Uniswap ที่จริงแล้ว คุณจะต้องการทำสิ่งนี้บนโปรโตคอลจำนวนมาก มากกว่าแค่ Uniswap แต่ขอให้เรียบง่ายและมุ่งเน้นไปที่เราเตอร์ Uniswap ตัวเดียวที่ใช้ด้านบน ในข้อมูลสำหรับการวัดประสิทธิภาพ เราจะมุ่งเน้นไปที่การป้อนข้อมูลครั้งแรกและครั้งสุดท้าย เพื่อให้เราได้รับปริมาณธุรกรรมโดยประมาณต่อวันเพื่อเปรียบเทียบกับขีดจำกัดเหตุการณ์ API ของ Blocknative ต่อวัน

การทดสอบเริ่มต้นด้วยธุรกรรมแรกและสิ้นสุดด้วยธุรกรรมสุดท้ายนี้ นั่นคือ จากบล็อก 11381311 ถึงบล็อก 11381328 ช่วงเวลาประมาณ 4 นาที ในช่วงเวลานี้ เราได้ประเมินธุรกรรม 235 รายการ ประมาณหนึ่งรายการต่อวินาที เนื่องจากมี 86400 วินาทีในหนึ่งวัน นั่นหมายถึงประมาณ 86400 รายการต่อวัน นี่เป็นประมาณ 8 เท่าของขีดจำกัดอัตราของแผนการผลิตของ Blocknative นั่นผลักดันคุณไปสู่แผนการเติบโตซึ่งอยู่ที่ 833 ดอลลาร์ต่อเดือน แต่นี่เป็นปัญหา เพราะหาก Uniswap ได้รับความนิยมมากขึ้น คุณจะถูกจำกัดอัตราและถูกบังคับให้กระโดดไปที่แผนระดับผู้นำ $8300 ต่อเดือน (Leader) สิ่งนี้สามารถมีราคาแพงได้อย่างรวดเร็ว

ราคาของ Alchemy โดยทั่วไปมีความยืดหยุ่นสูง อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาเฉพาะของ Mempool นั้นไม่เป็นมิตรกับประสิทธิภาพการจำกัดอัตราของคุณ หากคุณต้องการติดตามธุรกรรม ซึ่งคุณต้องตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดที่เข้ามาที่ Uniswap คุณจะกินอัตราที่จำกัดในเวลาอันสั้น การเล่นแร่แปรธาตุยังกล่าวถึงสิ่งนี้ในเอกสารของพวกเขา

ประเภทการสมัครสมาชิก alchemy_newFullPendingTransactions มีราคาแพงมากในการบำรุงรักษาและต้องใช้หน่วยการประมวลผลจำนวนมาก เนื่องจากจะปล่อยข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดออกมา ไม่ใช่แค่แฮชของธุรกรรมเท่านั้น เราไม่แนะนำให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ระดับองค์กรเปิดประเภทการสมัครรับข้อมูลนี้ไว้เป็นเวลานาน

การใช้บริการเหล่านี้เทียบกับการรันโหนดของคุณเอง

โดยทั่วไปแล้ว การเรียกใช้และบำรุงรักษาโหนดของคุณเองนั้นไม่ใช่เรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเพียงแค่ใช้มันเพื่อทำการเรียก Ethereum อย่างไรก็ตาม Mempool ทำงานในวิธีที่ต่างออกไป ในช่วงแรกของการทำธุรกรรม Mempool ผู้ค้าจะได้รับข้อมูล Mempool จากโหนดของตนเอง นี่คือจุดที่การแข่งขันรุนแรง ใครก็ตามที่มีโครงสร้างพื้นฐานของ Mempool ที่ดีกว่าจะมีความได้เปรียบเล็กน้อยเหนือผู้อื่นในทุกโอกาสในการทำธุรกรรม และเมื่อคุณคูณความได้เปรียบเล็กน้อยนั้นด้วยโอกาสในการซื้อขายหลายร้อยครั้งต่อวัน มันจะสร้างความได้เปรียบอย่างมาก

ต้นทุนก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน คุณต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการรันโหนดของคุณเองบนเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลก คำนึงถึงต้นทุนของเวลาของคุณในการพัฒนาระบบที่สามารถกำหนดเส้นทางการทำธุรกรรมเหล่านี้ทั้งหมดจากเครือข่ายโหนดของคุณไปยังบอทซื้อขายของคุณ

สรุปแล้ว

ชื่อเรื่องรอง