내가 AI로 221개의 계약 코인을 분석해, 마침내 요동치는 코인 거래의 유일한 살길을 찾았다

星球君的朋友们

Odaily资深作者

2026-04-22 11:00

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계약 요동 코인 '호랑이 입에서 먹이 빼앗기' 매뉴얼: 일찍 진입, 짧은 포지션, 빠른 퇴장, AI는 오직 '나체 K선'만 믿는다

AI 요약

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핵심 관점: 220여 종 이상의 Binance 계약 코인과 대량의 조작 사례를 연구한 결과, 요동 코인의 '급등' 또는 '천정 타점'을 예측하는 것은 불가능하며, 유일하게 실행 가능한 양의 기대값 전략은 급등 후 조정 시 공매도를 하고, 나체 K선 지표를 기반으로 엄격한 이동 손절을 설정하는 것으로, 일찍 진입, 짧은 보유, 빠른 퇴장을 강조한다.
핵심 요소:
1. 요동 코인의 특징은 현물 통제율이 96%를 초과하며, 계약을 통한 폭력적인 급등락으로 변동성을 창출하고, 상대방 포지션의 이익을 기반으로 지속적으로 조작하며, 그렇지 않으면 포기한다.
2. 연구에 따르면, 조작 개시 예측(훈련 F1 0.72, 홀드아웃 0.1로 하락) 및 고점 공매도(샤프 비율 -0.28) 전략은 모두 실패했다.
3. 성공한 전략 V4A는 나체 K선 신호를 기반으로, 매도 압력이 매수 압력을 처음으로 초과하는 것이 확인될 때 공매도에 진입하며, 중위 보유 시간은 단 1시간이고, 거래는 조작 주기의 거래량이 풍부한 구역에서 발생한다.
4. 슬리피지, 자금 요율 등 실제 거래 비용을 수정한 후, V4A는 실시간 테스트에서 승률 100%(표본 적음), PNL 약 25%를 기록하여 V3의 약간의 음수 수익을 크게 능가했다.
5. 전략의 핵심은 엄격한 손절(조정이 임계값을 초과하면 즉시 퇴장)로 단일 거래 위험(평균 손실 약 1%)을 통제하고, 고빈도 거래를 통해 이익을 얻는 것이다.

원문 제목: 《AI로 계약 요마 코인 100% 승률 '불꽃 비결'을 찾았는데, 마지막에 유용했던 것은...》

원문 저자: 암호화 위타｜Skanda (X: @thecryptoskanda)

TL;DR:

1. 220개 이상의 Binance 계약 코인, 수백 개의 조작 이벤트 샘플, 60개 이상의 데이터 차원을 연구하여 '요마 코인'에서 가능한 양의 EV 거래 전략을 찾았습니다.

2. 데이터 증명: 시동 예측과 '탑 캐치'는 모두 불가능합니다.

3. 유일하게 가능한 전략: 급등 후 조정 시 숏 포지션 진입, 엄격한 반등 시 청산 퇴장 실행

4. 유일하게 유효한 지표: 나체 캔들(Naked K)

5. 일찍 진입, 짧은 포지션 유지, 빠르게 퇴장

본문은 다음과 같습니다:

이번 주 @coinglass_com의 보고서는 사실 두 가지 문제를 설명하고 있습니다:

첫째, Binance, Binance, 역시 Binance @binance입니다.

둘째, 계약 거래량의 90%라는 이 사실은 이미 하나의 사실을 아주 명확하게 말해주고 있습니다:

'도박'이라는 사실은 이미 업계 전체 사용자의 합의가 되었습니다.

비록 제가 이렇게 말하면 비판을 받을 것이 분명합니다.

비록 제가 이렇게 말하면 높은 확률로 비판을 받을 것입니다.

하지만 도박이라면, 가치 투자라고 가장하지 마십시오.

도박은 크게 벌리고 크게 접어야 합니다.

도박은 극도의 고속 변동성 게임이어야 합니다.

그리고 Binance의 계약 요마 코인은 바로 이 지루한 시장에서 소수 개인 투자자가 진정으로 참여할 수 있고, 진정한 결과를 얻으며, 진정한 유입이 있는 얼마 안 되는 알파입니다.

많은 유학자들이 장 코인을 비난하며, 이것이 '음의 EV'라고 말하며, 시장 내 개미 투자자만 점점 줄어든다고 했습니다.

하지만 현실은, 요마 코인 장이 자금을 조달하여 진입하는 자금과 요마 코인 거래에 참여하는 자금 자체가 현재 2차 시장에서 여전히 상당하다고 할 수 있는 소수의 증량 자금원 중 하나라는 것입니다.

게다가 그것은 몇 가지 매우 중요한 특징을 가지고 있습니다:

비정량적입니다.

방향성을 가지고 있습니다.

변동성을 가지고 있습니다.

당신이 전통 시장을 거래한다면, 당신은 의회와 월스트리트의 각종 내부 정보와 싸워 이겨야 합니다.

당신이 요마 코인을 거래한다면, 당신은 당신보다 그다지 전문적이지 않을 수도 있는 한 명의 계약 장과 싸워 이기기만 하면 됩니다.

문제는 바로 여기에 있습니다:

계약 장과 대결하는 규칙을 어떻게 찾아내어 호랑이 입에서 먹이를 빼앗을 수 있을까?저는 AI + 개인 경험으로, 초보적인 방법을 조금 찾아냈습니다.

물론, 제목은 반드시 클릭 유도 제목입니다.

그렇지 않으면 여러분도 클릭해서 보지 않을 테니까요.

1. 먼저 '요마 코인'이 무엇인지 명확히 합시다

제가 여기서 말하는 '요마 코인'은 단순히 빠르게 오르는 코인이 아닙니다. 본질적으로, 제가 여기서 말하는 '요마 코인'은 다음과 같은 종류의 대상입니다:

현물 조정률이 기본적으로 96% 이상
Binance 계약이 있으며, 현물이 있는지는 그다지 중요하지 않음
일반적으로 장외 자금 조달을 통해 단시간에 폭력적인 상승/하락 파동으로 거대한 유동성과 상대 포지션을 모음
다공 청산을 유발하고, 상대방 수수료를 먹어 이익을 얻으며, 최종적으로 현물 매도를 완료하여 전체 수확 과정을 마침

간단히 말해, 이것은 조작의 예술입니다.

조작자는 계약, 거래소 간 현물, 온체인, 운영, 심지어 인간 심리까지 동시에 이해해야 합니다.

2. 장은 무적이 아닙니다

많은 사람들이 생각합니다: 장은 무적이다.하지만 진실은 크게 다릅니다.전체 요마 코인 게임에서 실제 참여자에는 다음이 포함됩니다:

조작 측 (장)
내부자 거래
개인 투자자
거래 플랫폼 및 거래 플랫폼 보험 기금
기타 고래

사마귀가 매미를 잡고, 꾀꼬리가 뒤따르는 것이지, 단순히 '장이 일방적으로 개인 투자자를 구타하는' 것이 아닙니다.

먼저, 장 자체도 종종 자금 조달이 필요합니다.

1,500만 달러 이상 자금을 조달한 프로젝트 측이든, 그 '유명한' MM(Market Maker)들이든, 자체 자금만으로 2차 시장에서 이런 수준의 조작을 하기에는 종종 턱없이 부족합니다.

그리고 자금 조달에는 비용이 듭니다.조작은 이익을 위해 하는 것이지, 행위 예술을 위해 하는 것이 아닙니다.그래서 장은 단순히 칩이 많다고 '끌어올리면 끝'이 아닙니다.그는 다음과 같은 현실적인 문제에 직면하게 됩니다:

만약 개인 투자자가 따라오지 않는다면?
만약 개인 투자자가 따라왔지만 방향이 틀리고 리듬이 맞지 않는다면?
만약 더 큰 고래가 전문적으로 저격하러 온다면?
앞의 문제가 모두 없더라도, 만약 거래 플랫폼 보험 기금을 뚫고 ADL을 유발한다면?

그러면 당신의 돈은 한 푼도 찾지 못할 수 있고, 싱가포르의 형제 자매들, 제가 누구를 말하는지 알겠죠.

그래서 요마 코인 조작에는 매우 소박한 철칙이 있습니다:

현재 가져갈 수 있는 상대 포지션 이익이 내가 계속 조작하는 투자보다 크다면, 나는 계속 끌어올리고, 계속 내리고, 계속 수확한다.
반대라면, 포기하고 떠난다.

말은 거칠지만, 이것은 요마 코인 장의 의사 결정 체인 프레임워크라고 할 수 있습니다.

3. 과학적으로 '장과 싸우기', 실험부터 시작

문제가 '어떻게 장과 싸울 것인가'라면, 저는 이 일을 데이터화해 보려고 합니다.

1) 도구는 어떻게 구축했는가

현대 시대의 문제는 당연히 현대 시대의 방법으로 해결해야 합니다.

@karpathy의 Autoresearch loop 자율 연구 사고를 참고하여, 저는 직접 하나를 구축했습니다. 명확한 목표, 제약 조건 및 실험 방법론을 제공하면, 에이전트는 데이터가 더 이상 개선되지 않을 때까지 계속 실행됩니다.

LLM은 Opus 4.6을 사용했습니다.제가 가진 20배 Claude Max는 이 작업을 견딜 수 있었습니다.샌드박스 측면에서는, 유휴 iMac 한 대를 가져와 원격 실험 기기로 사용했습니다;그런 다음 Tailscale을 사용하여 Windows 워크스테이션의 VSCode에서 원격 제어했습니다.데이터 측면에서, 이번 연구에 가장 큰 도움을 준 것은 의심할 여지 없이 @coinglass_com입니다.또한 이번 연구에 대한 API 스폰서십을 제공해 준 @AlbertCoinGlass에게도 감사드립니다.캔들, 오더북, 미체결약정(OI), 자금 조달 비용, 청산, 모든 것이 있습니다.이 외에도 저는 다음을 사용했습니다:

Binance API
Skill Hub (직접 @0xOar, 정말 매우 유용합니다)
Etherscan V2 API로 역사적 온체인 기록 가져오기

2) 어떤 데이터를 보았는가

저는 최종적으로 12개 대분류, 60개 이상의 하위 차원을 정리했습니다. 포함 내용:

자금 조달 비용(Funding Rate)
미체결약정(OI)
다공 비율 (개인 투자자 / 대고객 / 포지션 / 계정)
테이커 매수/매도 비율
청산량
오더북
온체인 전송
캔들

처음 선택한 코인은 $RIVER, $STO, $MMT를 포함하여, 총 16개의 제 경험으로 판단한 장 코인입니다.

4. 첫 번째 단계: 처음에는 '상승 조짐'을 예측하고 싶었습니다

그런 다음 저는 개미 투자자가 가장 좋아하는 환상이지만 일반적으로 가장 문제가 생기기 쉬운 가정을 채택했습니다: 상승 조짐 예측

'요마 코인 조작 전에는 반드시 신호가 있을 것이다. 예를 들어 FR 이상, OI 축적, 온체인 이상 동작. 이 신호를 찾아 미리 포지션을 잡고, 돈을 찍어낸다.'

사실이 증명하길, 이것은 돈을 가장 빨리 잃는 방법입니다.당시 저는 '조작'에 대해 특별히 엄격한 정의를 내리지 않았습니다.단지 먼저 $RIVER, $STO, $MMT의 캔들에서 가장 명확한 '조작 이벤트' 몇 개를 수동으로 추출한 다음, 이러한 이벤트에서 공통점을 찾고, 나중에 다른 16개 코인으로 확장하여 실험 세트를 형성했습니다.

과적합을 방지하기 위해 Autoresearch는 엄격한 시간 분할을 수행했습니다:

초기 데이터 훈련
후기 데이터로 홀드아웃(지속성 검증)
훈련 단계에서 홀드아웃 세트는 완전히 보이지 않음

실험 방법도 매우 거칠었습니다:

자금 조달 비용과 같은 단일 신호의 극단값부터 시작하여,다른 지표를 조금씩 추가하여 F1이 향상될 때까지 진행했습니다.

결과:

훈련 세트 F1이 0.72까지 올라갔습니다.성공할 것처럼 보였습니다.홀드아웃에 적용하자, 거의 모두 실패했고, F1이 0.1 정도로 떨어졌습니다.즉:'조작이 언제 발생할지 예측'하는 이 길은 기본적으로 통하지 않습니다.

5. 문제는: 당신이 인과 관계를 반대로 생각했기 때문입니다

첫 번째 버전 실패 후, 저는 근본적인 문제를 깨달았습니다:

요마 코인은 특정 지표에 부합하기 때문에 요마 코인이 되는 것이 아닙니다.

오히려 그것이 원래 요마 코인이기 때문에 그런 지표 특징을 갖게 되는 것입니다.이 논리는 사실 여러분의 체감과 매우 일치합니다.대세가 아무리 나빠도, 항상 요마 코인만 미친 듯이 오릅니다.요마 코인은 대세와는 전혀 상관없고, 오직 한 가지와만 관련이 있습니다:장이 있는가?그래서 우리는 장 코인이 언제 시작될지 예측해서는 안 됩니다.진정으로 가능한 방향은:이미 시작된 후, '이것이 장 코인이고, 지금 조작 중이다'라고 인식한 다음, 이 상태를 기반으로 거래 전략을 찾는 것입니다.그래서 저는 사고 방식을 완전히 바꾸었습니다.이번에는 '조작 주기'를 엄격히 정의하기 시작했습니다:단시간에 빠르게 상승시키고, 다시 빠르게 하락시키는 이 완전한 과정을 하나의 조작 주기로 간주합니다.다음으로 해결해야 할 문제는 다음과 같이 바뀌었습니다: