다공 대결이 일촉즉발, 세 가지 전략으로 단기 수익을 얻으세요 | 초청 분석

Odaily 특별 초청 시장 분석가 Cody Feng, 미국 컬럼비아 대학 금융 통계 석사, 대학 시절부터 미국 주식 양적 거래에 집중하고 점차 비트코인 등 디지털 자산으로 확장하여 실전에서 체계적인 양적 거래 모델과 위험 관리 시스템을 구축했습니다. 시장 변동에 대한 예리한 데이터 통찰력을 갖추고 있으며 전문 거래 분야에서 지속적으로 심화 연구하여 안정적인 수익을 추구합니다. 매주 BTC 기술, 거시경제, 자금 흐름 등의 변화를 심층 분석하고 실제 전략을 복기 및 공개하며, 최근 주목할 만한 주요 사건을 예고하여 참고 자료로 제공합니다.

거래 주간 보고서 핵심 요약:

• 전략 실행(단기) 성과 검증: 지난주 거래는 엄격하게 정해진 전략에 따라 실행되었으며, 두 번의 단기 매매(1배*레버리지)를 성공적으로 완료하여 누적 수익률 0.62%를 달성했습니다.

• 핵심 관점(단기) 검증: 저희가 지난주 제시한 단기 관점은 시장에서 검증되었습니다: 비트코인이 86,000~86,500 달러 구역을 효과적으로 지지한다면 86,500~91,000 달러 구간에서 횡보할 것입니다. 지난 한 주간의 움직임은 이 판단을 정확히 입증했습니다. 지난주 코인 가격은 최고 91,764 달러와 최저 86,675 달러를 기록했으며, 저희가 제시한 핵심 포인트와 기본적으로 일치하여 구간 횡보 국면이 확인되었습니다.

이전 추론에서 우리는 공매도 측에 유리한 움직임 가능성을 논의했습니다. 그러나 현재 시장에서 다수 측 주력의 관점으로 보면, 현재의 소폭 변동과 완만한 상승 리듬을 유지하며, 작년 10월 이후의 하락 추세선과 2022년 말 이후의 장기 상승 추세선이라는 이중 저항선에 도달할 때 거래량이 증가하는 양봉을 형성하여 핵심 저항선을 일거에 돌파하고 "숏 스퀴즈(Short Squeeze)"를 형성하여 공매도 물량을 정리할 수 있습니다. 그 후 이차 바닥 테스트를 진행하여 최근 저점에서 따라 들어온 소매 다수 투자자들을 정리함으로써 바닥 구축을 완료할 수 있습니다. 이후 코인 가격은 빠르게 상승하여 주력 비용 구역을 벗어나 어느 정도 힘 있는 기술적 반등 국면을 시작할 수 있습니다. 명확히 해야 할 점은, 위의 움직임은 다수 측 주력에 유리한 추론일 뿐 반드시 실현되는 것은 아니라는 점입니다. 시장이 어떻게 선택하든 "시장은 항상 옳다"는 원칙을 명심해야 하며, 올바른 대응 전략을 선택하는 것이 진리입니다.

1. 지난주 거래 성과: (12.29~01.04)

1. 단기 거래 복기 (레버리지 미적용):

• 첫 번째 거래(수익 2.45%): "핵심 저항 구역에서 반등 후 저항에 부딪혀 매도" 패턴에 근거. 코인 가격이 89,500~91,000 달러 구역을 공격하며 저항에 부딪힐 때, 스프레드 거래 모델이 동시에 탑 신호를 발신하면 30%의 공매도 포지션을 진입하고, 최종적으로 가격이 지지 구역 근처로 하락할 때 수익 실현 및 청산.

• 두 번째 거래(수익 -1.83%): 이번에는 위의 진입 논리를 그대로 사용했으나, 움직임이 예상과 달랐습니다. 코인 가격은 횡보를 통해 기술 지표를 수리한 후 완만히 상승하며 91,000 달러 핵심 저항선에 대한 효과적인 돌파 태세를 형성했습니다. 최종적으로 두 거래 모델이 공명하여 바닥 신호를 발신하는 것을 관찰했을 때, 전량 청산 및 손절을 결정했습니다.    

2. 지난주 가격 움직임 예측 및 운영 전략 복기:

지난주 핵심 관점: 86,000~86,500 달러 구역의 득실을 중점 관찰. 만약 효과적으로 하향 돌파한다면 코인 가격은 바닥을 탐색하며 횡보할 것이고, 만약 효과적으로 지지한다면 86,500~91,000 달러 구간에서 횡보 국면을 유지할 것입니다.

① 핵심 포인트 복기:

 • 핵심 저항선: 첫 번째 저항은 89,500~91,000 달러 구역; 두 번째 저항은 93,000~94,500 달러 구역. 

 • 핵심 지지선: 첫 번째 지지는 86,000~86,500 달러 구역; 두 번째 지지는 83,500~84,500 달러 구역. 

② 운영 전략 복기:

 • 중선 전략: 65% 정도의 중선 포지션(공매도)을 유지.

 • 단기 전략: 시장의 실제 움직임을 결합하여, 최종적으로 안건 A( 86,000~86,500 달러 구역을 효과적으로 지지)를 핵심 전략으로 삼아 실행.

    • 진입: 코인 가격이 89,500~91,000 달러 구역으로 반등하여 저항 신호가 나타날 때, 30%의 공매도 포지션을 진입 가능.

    • 위험 관리: 공매도 손절은 92,500 달러 상방에 설정.

    • 청산: 코인 가격이 86,000~86,500 달러 구역으로 하락하여 안정 신호가 나타날 때, 모든 공매도 포지션을 청산 및 수익 실현.

그림 1

2. 양적 기술 분석: 어떻게 진입할 것인가

지난주 시장 운영을 결합하여, 필자는 다차원 분석 모델을 종합적으로 활용하여 비트코인 내부 구조의 진화를 심층적으로 분석합니다.

비트코인 주간 봉 차트: (모멘텀 양적 모델 + 감정 양적 모델)

그림 2

1. (그림 2)와 같이, 주간 차트 분석:

•  모멘텀 양적 모델: 기술 지표는 두 개의 모멘텀 라인이 제로선 아래에서 지속적으로 하락하고 있으며, 동시에 네거티브 에너지 바가 위축되는 양상을 보입니다. 이는 공매도 측이 주도권을 잡고 있지만 그 하락 모멘텀이 아직 완전히 발휘되지 않았음을 반영합니다.

   모멘텀 양적 모델 예시: 코인 가격 하락 지수: 높음

•  감정 양적 모델: 파란색 감정 라인 수치 51.82, 강도 제로; 노란색 감정 라인 수치 20.41, 강도 제로, 피크 수치는 0.

   감정 양적 모델 예시: 코인 가격 압력 및 지지 지수: 중립

• 디지털 모니터링 모델: 코인 가격이 다공(노란색/파란색 라인) 분기선을 하향 돌파한 지 7주가 지났습니다; 단기 바닥 디지털 신호는 나타나지 않았습니다.

위 데이터는 예시합니다: 비트코인 주간 차트는 공매도 추세에 진입했으며, 횡보 조정 위험에 경계해야 합니다.

비트코인 일간 봉 차트:

그림 3

2. (그림 3)과 같이, 일간 차트 분석:

•  모멘텀 양적 모델: 지난주 후반 코인 가격이 4일 연속 상승했으며, 두 개의 모멘텀 라인 간격이 점차 확대되고, 흰색 모멘텀 라인이 제로선에 가까워지려 하고 있으며, 포지티브 에너지 바가 점차 확대되는 징후가 나타났습니다.

   모멘텀 양적 모델 예시: 제로선 근처는 다공 양측이 반드시 다툴 구역으로, 제로선의 득실에 주목.

• 감정 양적 모델: 지난주 일요일 종가 후, 파란색 감정 라인 수치 29, 강도 제로; 노란색 감정 라인 수치 61, 강도 제로.

   감정 양적 모델 예시: 압력 및 지지 지수: 중립

위 데이터는 제시합니다: 일간 레벨은 여전히 공매도 시장에 있지만, 시장이 방향을 선택하기 시작했습니다.

3. 이번주 시장 예측: (01.05~01.11)

1. 이번주 시장이 방향을 선택하기 전까지, 주요 변동 구간은 84,000~94,500 달러로 예상되며, 운영상 코인 가격이 구간 경계 근처에서의 다공 양측 움직임에 중점적으로 주목해야 합니다.

    • 만약 84,000 달러 핵심 지지선을 효과적으로 하향 돌파한다면, 코인 가격은 바닥 탐색 국면을 시작할 수 있으며, 이때 80,000 달러 관문이 시험대에 오를 것입니다.

    • 만약 94,500 달러 핵심 저항선을 효과적으로 지지한다면, 어느 정도 힘 있는 기술적 반등 국면을 시작할 수 있습니다.

 2. 핵심 저항선:

    • 첫 번째 저항 구역: 93,000~94,500 달러 구역   

    • 두 번째 저항 구역: 97,500~99,500 달러 근처 

    • 중요 저항선: 104,000 달러 근처.

 3. 핵심 지지선:

    • 첫 번째 지지선: 89,500~91,000 달러 구역 

    • 두 번째 지지선: 86,000~86,500 달러 구역 

    • 세 번째 지지선: 83,500~84,500 달러 구역    

    • 중요 지지선: 80,000 달러 근처.

4. 이번주 운영 전략(돌발 뉴스 영향 제외): (01.05~01.11)

1. 중선 전략:

     • 코인 가격이 94,500 달러를 효과적으로 돌파하기 전까지, 계속 65% 정도의 중선 포지션(공매도)을 유지.

     • 만약 코인 가격이 성공적으로 돌파하여 94,500 달러를 지지한다면, 모든 중선 포지션(공매도)을 청산하고 코인을 보유하며 관망.

2. 단기 전략: 30% 포지션을 활용하여 손절점을 설정하고, 지지선 및 저항선에 근거하여 "스프레드" 기회를 찾습니다. (30분을 운영 주기로).

3. 시장 진화에 대응하기 위해, A/B/C 세 가지 단기 운영 예비안을 마련합니다:

 • 안건 A: 만약 코인 가격이 84,000~94,500 달러 구간에서 횡보를 유지한다면:

    • 진입: 코인 가격이 93,000~94,500 달러 구역으로 반등하여 저항 신호가 나타날 때, 30%의 공매도 포지션을 진입 가능.

    • 위험 관리: 공매도 손절은 95,500 달러 상방에 설정.

    • 감량: 코인 가격이 86,000~86,500 달러 구역으로 하락하여 안정 신호가 나타날 때, 일부 공매도 포지션을 청산.

    • 청산: 코인 가격이 84,000 달러 근처로 하락 탐색하여 안정 신호가 나타날 때, 전량 청산 및 수익 실현.

 •  안건 B: 만약 84,000 달러 지지선을 효과적으로 하향 돌파한다면:

    • 진입: 코인 가격이 효과적으로 하향 돌파한다면, 30%의 공매도 포지션을 진입 가능.

    • 위험 관리: 손절은