SignalPlus 변동성 칼럼(20230604): ETH IV 급락

어제(6월 3일) 미국 제조업 PMI는 당초 예상보다 낮은 48.7을 기록했다. 동시에 애틀랜타 연준의 GDPNow 모델은 미국 2분기 GDP 성장률을 2.7%에서 1.8%로 하향 조정해 최근 모습을 드러냈다. 미국 경제지표 약화 현상. 미국 국채수익률은 하락세를 이어갔다. 10년물 금리는 5일 연속 하락해 현재 4.382%에 거래되고 있고, 금리정책에 민감한 2년물 금리는 간신히 4.8%를 넘었다. 이번 주를 앞두고 다음으로 가장 중요한 데이터는 금요일의 비농업 고용이 될 것입니다. 또한 다음 주 수요일 밤의 CPI 및 FOMC 회의도 시장의 관심의 초점이 될 것입니다.

출처: SignalPlus, 경제 캘린더

디지털 통화의 경우 BTC는 어제 68,500 저항선을 돌파한 후 계속 상승하여 한때 $70,000를 돌파했지만 곧 고점에서 하락하여 이 기간 동안 계속해서 등락을 보였습니다. 뉴욕 증권 거래소에서 실패가 발생했습니다. 여러 주식이 99% 이상 하락했습니다.

출처: TradingView

옵션 측면에서 볼 때 ETH Vol Surface는 어제 전반적으로 급락했습니다. 아마도 한편으로는 최근 BTC에 비해 가격이 그다지 좋지 않았으며 가격도 천천히 $3,800 아래로 떨어졌습니다. 옵션 프론트 엔드의 콜 옵션도 IV와 RR의 하락을 강요했으며 시장의 매수 수요는 여전히 6월 말 이후에 주로 유지됩니다. 이더리움 현물 ETF가 새로운 수요를 가져올 것으로 예상됩니다.

출처: Deribit(UTC+8 5월 2일 16:00 기준)

출처: SignalPlus, ETH IV 단점

출처: SignalPlus, ETH RR 하락

데이터 출처: Deribit, ETH 거래 전체 분포

데이터 출처: Deribit, BTC 거래 전체 분포

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