SignalPlus 변동성 열(20240603): 낮음 IV

지난 금요일 연준이 주목하는 핵심 PCE 가격지수는 월간 금리 0.2%를 기록해 예상치 0.3%를 살짝 밑돌며 2023년 12월 이후 최저치를 경신했다. 해당 자료가 공개된 후 미국 채권수익률은 나흘 연속 하락해 지난주 상승분의 절반을 포기했다. 10년만기 채권수익률은 4.475%로 4.5% 아래로 떨어졌고, 2년만기 채권수익률은 4.871%를 기록했다. Dow와 S&P가 각각 1.51%/0.8% 상승하고 Nasdaq이 거의 보합세를 기록하는 등 위험 시장은 상승세를 보였습니다.

출처: SignalPlus, 경제 캘린더

출처 : 투자

디지털 통화 측면에서 Leon Waldmann이 트위터에 표시한 Glassnode 데이터에 따르면 ETH ETF 승인 이후 중앙 집중식 거래소의 BTC 및 ETH 주식 비율이 사상 최저 수준으로 떨어졌으며 약 30억 달러 상당의 이더리움이 떠났습니다. . 중앙 집중식 거래소로 인해 잠재적인 단기 실행 가능성이 높아집니다. BTC는 오늘 68,500달러의 저항선을 돌파하고 다음 저항선인 71,500에 도전하기 시작했습니다. 현재 BTC는 거의 12일 동안 68,500 근처를 맴돌고 있습니다. 돌파할 희망이 없다면 당분간 66,000으로 돌아갈 수도 있습니다. 다시 지원하세요.

출처: 트레이딩뷰;

옵션 측면에서 BTC 프런트엔드 IV는 영업일에 진입하기 전에 약간 반등했지만, 전반적인 상황은 여전히 3개월 내역의 25% 분위수 아래에서 상대적으로 낮은 지점에 있으며 ETH는 역사적 중앙값보다 약간 낮습니다. , 만기 상대 곡선은 가파르게 나타납니다. 지난 24시간 동안의 거래를 살펴보면 6월 중순과 초순의 콜 옵션 매도 압력이 강한 것을 알 수 있습니다. 이는 ETF S-1 승인에 대한 기대와도 관련이 있을 수 있다”며 “현재 시장에서는 여전히 “가장 이르면 7월 승인”이라는 의견이 나오고 있다. 그때쯤이면 펀드가 시장에 진입하고 환율이 오를 것이다. 하지만 한편으로는 현재 그레이스케일의 이더리움 트러스트(ETHE) 운용 펀드 규모가 110억 달러에 달해 ETF 판매 승인 이후 시장이 불안해질 것이라고 우려하는 사람들도 있다. 당시 GBTC의 매도 압력을 반복합니다.

출처: Deribit (6월 3일 16시 00분 UTC+ 8 기준)

출처: SignalPlus, BTC 및 ETH ATM Vols

출처: SignalPlus, BTC 및 ETH 25 dRR

데이터 출처: Deribit, ETH 거래 전체 분포

데이터 출처: Deribit, BTC 거래 전체 분포

출처: Deribit 대량매매

출처: Deribit 대량매매

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