SignalPlus 변동성 열(20240507): IV 폴백

어제(5월 6일) 미국 3대 주가지수는 위험 심리 완화로 종합 상승세로 마감했고, 10년 만기 국채 수익률은 4.5% 선 아래로 떨어졌습니다. Golden Ten 보고서에 따르면 Barkin Richmond 연준 총재는 금리 인상의 완전한 영향이 아직 완전히 실현되지 않았으며 현재의 제한적인 금리 수준이 연준의 최근 금리 수요를 억제하기에 충분하다고 믿고 있습니다. 은행 대출 조사에 따르면 1분기에 더 많은 은행이 대출 기준을 강화한 것으로 나타났습니다.

출처 : 투자

디지털 통화 측면에서 그레이스케일 GBTC ETF는 이틀 연속으로 긍정적인 자금 유입을 달성했으며, 전체 시장 일일 증가율은 각각 378달러와 217달러였으며, FBTC가 흐름의 대부분을 차지했습니다. 통화 가격으로 볼 때 BTC는 어제 옵션 결제 후 잠시 65,000달러를 초과했습니다. RSI 지수는 방금 과매수 신호를 보인 후 오늘 결제 후 다시 64,000달러를 초과했습니다.

출처: Farside Investors;

옵션의 경우, 가격이 고점에서 하락한 후 내재변동성 수준이 급격히 떨어졌습니다. ATM 곡선을 보면 BTC의 테너 곡선이 가파르게 변했습니다. ETH는 5월 24일 현지 최고치를 유지했으며, 이는 5월 23일과 5월 30일 VanEck ETH 현물 ETF 및 그레이스케일 ETH 선물에 대한 미국 SEC의 결의로 인해 발생할 수 있는 불확실성 위험을 다시 한번 상기시켜 줍니다.

출처: Deribit(UTC+8 5월 7일 16:00 기준)

출처: 시그널플러스

거래 측면에서 ETH 거래는 프런트엔드 강세 전략 매도에 집중되어 있습니다. 가장 대표적인 것은 5월 17일에 형성된 Sell 3250 vs Buy 3400 매도-콜 스프레드 전략입니다. 누적 거래량은 12,000 계약에 가깝습니다. 계약당. BTC 측에서 가장 큰 거래는 매도 행사가로 인해 JU L2 4-85000-C(500 BTC) 26개를 매수하고 MAR 25-200000-C(500 BTC) 28개를 매도하는 캘린더 콜 스프레드 전략이었습니다. 더 멀리 떨어져 있으면 전체 비용은 약 1.45 BTC에 불과합니다.

데이터 출처: Deribit, ETH 거래 전체 분포, 5월 17일 3250-3400 콜 스프레드 판매

데이터 출처: Deribit, BTC 거래 전체 분포

출처: Deribit 대량매매

출처: Deribit 대량매매

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