SignalPlus波动率专栏(20240410)：震荡区间有缩窄倾向，BTC四月底大量看涨期权卖出

미국 CPI 데이터 발표 전날 10년물 수익률은 고점 4.40%에서 4.36%대로 하락했고, 2년물 수익률은 현재 4.741%를 기록하고 있다. 예비 정책 회의 및 주요 인플레이션 데이터 금리 인하 시기와 규모를 추적하는 새로운 단서

Source: SignalPlus, Economic Calendar

출처: SignalPlus TradingView, 충격 범위가 좁아지는 추세

디지털 화폐 측면에서는 어제 IBIT ETF의 매수 흐름이 재개되어 기본적으로 GBTC 유출과 동일했고, 화폐 가격 측면에서는 BTC가 7W 미만의 안정성을 유지하며 충격 범위가 좁아지는 추세를 보였습니다. 옵션 측면에서 보면 4월 내재변동성은 거래량의 3~4% 감소했습니다. 거래 관점에서 볼 때 4월 말 BTC의 매도 압력은 전날 매우 강하여 대부분 75,000/75,000과 같은 주요 수위를 기록했습니다. 80,000/100,000 미국 달러로 인해 프런트엔드 거래량 스큐가 다시 급격하게 기울어집니다. ETH 19 ARP 24의 강세 테스트는 약세 상승 움직임에 대해 상대적으로 신중한 접근 방식을 사용하는 Seagull Flow를 제시합니다.

출처: Deribit(4월 10일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus, ATM Vol

Source: SignalPlus, Vol Skew

데이터 출처: Deribit, ETH 19일 4월 24일 Seagull Flow 제시, 6월 24일 3000-2500 풋 스프레드 매수, 5월 24일 4000 4100 콜 매수

데이터 출처: Deribit, BTC 거래 분포, 4월말 콜옵션 대량 매도

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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