SignalPlus Volatility Column(20240403): 가격 소폭 반등, 옵션 위험 심리 회복

파월 의장의 연설에 이어 어제(4월 2일) 연준의 데일리와 메스터도 금리 인하가 임박했다는 기대를 철회하려고 했다. 데일리는 현재 시장에서 널리 예상되는 세 가지 금리 인하는 기준치일 뿐 보장할 수는 없다고 언급했다. 계속되는 유가 상승이 문제가 될 것이다. 미국 10년물 수익률은 한때 4.4%를 넘었다가 다시 4.365%로 하락한 반면, 2년물 수익률은 여전히 ​​4.7%를 넘어서 등락하고 있다. 이로 인해 촉발된 위험회피 심리로 미국 3대 증시가 모두 -1% 안팎으로 마감했고, 1분기 실적 부진에 따른 테슬라의 급락(-4.9%)도 여기에 영향을 미쳤다.

Source: SignalPlus,경제 캘린더: 이번 주에는 미국 비농업 고용 지수, 시간당 임금 및 기타 데이터가 발표됩니다.

Source: SignalPlus & TradingView

디지털화폐 기준으로는 BTC 가격이 65,000달러 부근에서 소폭 반등하고 옵션 변동성이 병행 감소하며 위험심리도 회복되는 등 지난 하루 BTC는 64,000과 60,000 두 수준에서 풋옵션 매도가 대거 이뤄졌다. 동시에 4월말에는 행사가격이 70,000을 넘는 콜옵션이 다시 등장했습니다. ETH의 경우 8500 그룹 2600 대 3100 매도 풋 스프레드가 시장의 초점이 되었으며 강세 전략 거래도 많이 있습니다.

출처: Deribit(4월 3일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus, ATM Vol

Source: SignalPlus, Vol Skew

데이터 출처: Deribit, ETH 거래 분포

데이터 출처: Deribit, BTC 거래 분포

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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