SignalPlus 변동성 칼럼(20240327): 시장이 단기 횡보 추세에 진입하면서 중·프런트 엔드 변동성이 하향 조정되었습니다.

特邀专栏作者

2024-03-27 19:31 (UTC+8)

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디지털 통화는 지난 며칠 동안 상승 추세를 멈췄습니다. 통화 가격이 최근 최고치에서 소폭 하락한 후 BTC와 ETH는 지난 24시간 동안 각각 US$70,000와 US$3,600 정도를 소폭 변동시켰으며 상승 여지가 생겼습니다. 제한적입니다. 너무 명확합니다.

AI 요약

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어제(3월 26일) 미국 내구재 주문이 거의 3개월 만에 처음으로 증가했고, 주택 가격도 상승했으며, 주택 가격 지수는 전년 동기 대비 6.6% 상승해 이전 수치인 6.3%보다 높아졌습니다. 미국 채권시장은 차분한 흐름을 보인 반면, 미국 주식시장은 처음에 대체로 흐름을 보인 뒤 장 후반에 대규모 선물 매도세를 겪다가 결국 소폭 하락세로 마감했다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: SignalPlus & TradingView

디지털 통화는 지난 며칠 동안 상승 추세를 멈췄습니다. 통화 가격이 최근 최고치에서 소폭 하락한 후 BTC와 ETH는 지난 24시간 동안 각각 US$70,000와 US$3,600 정도를 소폭 변동시켰으며 상승 여지가 생겼습니다. 이는 옵션시장이 미드엔드와 프런트엔드의 내재변동성과 Vol Skew를 낮춘 것이 너무나 분명했습니다. BTC Short 31 MAY 24-85000-C, BTC Short 5 APR- 거래에서도 알 수 있습니다. 68000/73000-Strangle, ETH Short 26 APR 24-42000-Straddle은 약세 변동성과 약한 상승 모멘텀 전략입니다. 또한 두 통화의 대부분의 단기 및 중기 거래는 여전히 방어적인 약세를 기반으로 합니다. 스프레드 전략을 메인 톤으로 BTC가 부분적으로 거래되고 있으며 27 DEC 24 100000-C에서 어제 최대 오픈 포지션인 725 BTC를 대량 매수하는 등 중장기 전환이 있었습니다.

출처: Deribit(3월 27일 16:00 UTC+8 기준)

출처: SignalPlus, 미드프론트엔드 ATM 거래량 하락

출처: SignalPlus, Vol Skew Drop

데이터 출처: Deribit, BTC 및 ETH 거래 분포

Source: Deribit Block Trade

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