SignalPlus 변동성 칼럼(20240326): 상승 시장에 전략 넣기

어제(3월 25일) 시장 거래는 연휴로 인해 둔화되었고, 미국 채권 수익률은 소폭 변동하여 현재 2년/10년 채권이 각각 4.235%/4.591%를 기록하고 있습니다. 미국 3대 주가지수는 소폭 하락세로 마감했고, BTC와 ETH 급등에 힘입어 디지털 화폐 개념주가 시장을 주도했으며, 코인베이스와 마이크로스트레티지는 각각 9%, 21% 상승을 마감했다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

디지털화폐 측면에서는 미국 증시 개장 이후 BTC와 ETH가 더욱 상승해 각각 7만선과 3600선을 돌파하며 최근 충격폭을 벗어나 BTC가 다시 한번 역사적 최고치에 도전했다. 옵션 측면에서는 ETH IV가 3600을 돌파한 후 점차 하락했습니다. 3월과 4월에 다수의 풋 스프레드/비율 풋 스프레드 매수가 화제가 되었으며, 이러한 상승세로 가져온 이익은 상대적으로 적은 비용으로 유지되었습니다. 동시에 3월말 3750 행사에는 위의 콜옵션 매수 순유입이 여전히 뚜렷하여 프런트엔드 Vol Skew가 상승하고 BTC 측면에서는 Vol Surface가 약간 가파른 변화를 경험했습니다. 4월 초를 버팀목으로 삼고, 3월 말 Long Risky Flow가 Vol Skew.Variety의 상승 반등을 촉진했습니다.

출처: Deribit(3월 26일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus

출처: SignalPlus, 프런트엔드 Vol Skew가 상승세로 돌아옴

데이터 출처: Deribit, ETH 거래 분포

데이터 출처: Deribit, BTC 거래 분포

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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