SignalPlus 변동성 칼럼(20240320): Put Spread 구매

特邀专栏作者

2024-03-20 19:55 (UTC+8)

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디지털 화폐는 다시 한번 어려운 나날을 보냈고, BTC/ETH는 각각 63,000달러와 3,300달러 선을 밑돌면서 62,778(-2.52%) / 3,198.3(-4.45%) 하락 마감하며 내재변동성이 급격하게 커졌습니다.

AI 요약

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어제(19일) 일본은행은 기준금리를 -0.1%에서 0~0.1%로 인상해 17년 만에 금리 인상을 완료하고 8년간의 마이너스 금리 시대가 공식적으로 끝났다고 선언했습니다. 미국에서는 FOMC 회의 전날 미국 채권수익률이 하락해 2년/10년 채권이 현재 4.677%/4.280%에 거래되고 있으며, 나스닥/SP/ 다우 종가는 각각 0.39%/0.56%, 0.83%입니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

디지털화폐는 다시 한번 어려운 나날을 겪었습니다. BTC/ETH는 각각 63,000달러와 3,300달러 아래로 하락해 62,778(-2.52%) / 3,198.3(-4.45%) 하락 마감했습니다. 내재변동성이 급격하게 증가하면서 ETH도 급락했습니다. 약한 성과와 높은 실제 변동성으로 인해 BTC와의 Vol Premium 격차가 발생하여 전체 수준이 80% 이상에 도달했습니다.거래 측면에서 ETH는 3월과 4월 말에 Flow에 집중되어 Long Put Spread 보호를 형성했습니다. , 그리고 동시에 3600- C에 대한 콜 전략도 상당수 존재하며 BTC도 3월 말 Long Put Spread에 가까운 거래 분포를 보였습니다. 이 기간에는 4월 말에 70000/100000 위치로 이동하여 강세 삼각형 스프레드 전략을 형성했습니다.

출처: Deribit(3월 20일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus

데이터 출처: Deribit, ETH 거래 분포

데이터 출처: Deribit, BTC 거래 분포

Source: Deribit Block Trade

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