SignalPlus 변동성 칼럼(20240318): 변동성은 계속됩니다

特邀专栏作者

2024-03-18 18:59 (UTC+8)

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디지털 화폐는 격동의 주말을 보냈습니다.BTC 가격은 한때 65,000달러 근처까지 하락했다가 점차 손실을 회복하여 68,000 부근으로 돌아왔습니다. 오늘은 68,196.83(+4.29%)로 마감했고, ETH는 3,626(+4.84%)으로 마감했습니다. ).

AI 요약

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지난 금요일(3월 14일) 미국 경제지표는 소폭 약세를 보였는데, 뉴욕연은 제조업지수가 예상보다 크게 낮았으며(-20.9를 기록, -7 예상), 미시간대 소비자신뢰지수도 전보다 하락세를 보였습니다. 미국 주식의 경우 대규모 옵션 만기에 따른 리스크 재분배와 델타 헤징이 시장 실적을 지배했고, 기술주가 하락을 주도하며 -0.5%~-1% 하락 마감했습니다. 이번주 FOMC 회의가 열리며 질의응답 시간에는 최근 예상보다 높은 인플레이션과 금융여건 완화에 대한 파월 의장의 답변이 나올 것으로 예상된다. 이번 회의에는 영국/호주가 참석할 예정이며, 시장에서는 주요 중앙은행들이 통화정책 결정에 대해 온건파적인 입장을 유지할 것으로 예상하고 있으며, 일본은행도 이번 회의에서 마이너스 금리 정책을 종료할 수도 있을 것으로 예상하고 있습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

출처: Binance TradingView, BTC ETH 추세 비교

디지털 통화는 격동의 주말을 보냈습니다.BTC의 가격은 한때 $65,000 근처까지 하락했다가 점차 손실을 회복하여 68,000 부근으로 돌아왔습니다.오늘은 68196.83(+4.29%)로 마감했고, ETH는 3626(+4.84%)으로 마감했습니다. ). 옵션의 경우 내재변동성은 가격이 반등하면서 고점에서 하락하여 전체 수준은 약 75% 수준이며 Vol Skew 수준이 낮고 기간 패턴이 가파르게 나타납니다. 거래 측면에서는 가격 변동으로 인해 거래자들이 BTC 22 MAR 24-64000-P 및 29 MAR 24-70000-P를 재매입하여 대량의 단기 증거금을 방출하게 되었습니다. 최근 ETH가 BTC보다 추세가 약간 약하다는 수치 SELL ETH-26 APR 24-4500-C Vs BUY ETH-29 MAR 24-3400-C로 대표되는 삼각 스프레드 전략이 대량 거래의 핫스팟이 되었습니다. , 단기적으로 상관관계에 베팅합니다.

출처: Deribit(3월 18일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus

데이터 출처: Deribit, ETH 거래 분포

데이터 출처: Deribit, BTC 거래 분포

Source: Deribit Block Trade

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