SignalPlus波动率专栏(20240229)：向历史最高点发起挑战
어제(28일) 연준은 지난해 4분기 GDP 성장률을 3.3%에서 3.2%로 하향 조정했고, 연준 관계자들은 발언을 하며 미국의 금리 인하 기대를 다시 연기했다. 콜린스는 아직 말하기 이르다고 말했다. 연준이 5월에 금리를 인하할지 여부는 올해 말에 인하하는 것이 적절하며, 윌리엄스는 관료들의 논의를 거쳐 올해 중 세 차례 금리 인하가 합리적인 선택이라고 믿고 있다. 점 그래프로 연결해 올해 말 금리 인하를 검토할 수도 있다. 미국 채권수익률은 V자형 추세를 보여 10년물 수익률이 다시 한번 4.3%를 넘어서 현재 4.315%를 기록했고, 2년물 수익률은 4.693%로 4.7%대에 도전하고 있습니다. 다우/SP/나스닥이 각각 0.06%/0.17%/0.55% 하락하는 등 미국 3대 주요 주가지수가 종합적으로 하락했습니다.
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
Source: Coinglass
디지털화폐 측면에서 BTC는 계속해서 빠른 상승세를 이어가고 있는데, 오늘 아침 이른 아침에 한때 64,300달러까지 최고치까지 뛰어올랐다가 급격하게 60,000달러 아래로 떨어지면서 대규모 장단기 폭발을 일으켰고, 이후 가격이 계속 상승세를 보이고 있습니다. 낮에는 상승해 다시 역사적 최고치에 도전합니다.
옵션의 경우 내재변동성은 평준화되고 크게 증가하여 지난 해 최고점에 도달했으며, 결국 옵션 IV는 100%에 가까워지고 있습니다. 거래 측면에서는 높은 가격과 Vol Skew로 인해 3월 8일 Buy 58000-P vs Sell 640000-C로 대표되는 Short Risky 거래가 유도되었으며, 또한 3월 29일 Tail의 80000-C가 주로 대량으로 판매된 것으로 나타났습니다. (현재 및 간헐적) 콜 스프레드의 헤징 구간을 통해 달성됩니다. 주로 29 MAR 3800/4000과 8 MAR 3450/3500으로 구성된 ETH 콜 옵션 매수 순 유입이 많아 향후 ETH의 상승 여력이 낙관적입니다.
출처: Deribit(2월 29일 16:00 UTC+8 기준)
Source: SignalPlus
데이터 출처: Deribit, BTC 거래 분포, 3월 29일 24일 거래 분포
데이터 출처: Deribit, ETH 거래 분포, 2020년 3월 29일 거래 분포
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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