SignalPlus波动率专栏(20240227)：BTC暴涨10%达到56000美元
어제(26일) 미국의 2월 기업채 발행액은 1,530억 달러로 지난해 2월 기록인 1,509억 달러를 넘어섰으며, 이는 연준이 금리를 인하하기 전에 거래자들이 고수익 채권을 사들일 수 있는 기회일 수 있습니다. 미국 10년만기 국채수익률은 한때 4.3%까지 올랐다가 다시 하락해 현재 4.271%를 기록했고, 2년만기 미국 국채수익률은 4.691%를 기록했다. 미국 주식의 경우 3대 주가지수는 소폭 하락한 반면, 디지털화폐 컨셉주는 큰 폭으로 상승했다.코인베이스와 마이크로스트레티지 모두 약 16% 상승 마감했다.주요 이유는 마이크로스트레티지가 보유량을 1억5000만달러 늘리겠다고 발표했기 때문이다. BTC에서 다시 한번 디지털 통화 시장에 대한 신뢰를 높여 BTC가 56027.26(+9%)으로 급등했고, 이로 인해 ETH는 3200선(하루 중 +4%)으로 상승했습니다.
Source: SignalPlus, Economic Calendar
출처: Binance TradingView, BTC가 56,000으로 급등
옵션 측면에서는 BTC의 하락으로 Vol Curve가 상승하여 전체 수준은 약 55%~60%에 이르렀으며, ETH와의 격차는 크게 줄어들었지만 Vol Skew에는 다음을 제외하면 큰 변화가 없는 것으로 관찰되었습니다. 주간 증가, 거래에 따르면 54000/52500/52000 Put이 3월 1일에 대량으로 매도되었으며 이익을 얻기 위한 강세 ITM 주문도 많이 있었고 이로 인해 해당 쪽의 Vol Premium이 공동으로 하락했습니다. 중형 및 선물환 거래는 29 MAR로 표시되었으며, Wing 양쪽에서 다수의 OTM 옵션이 매수되었으므로 전반적인 변동성은 높아지지만 Vol Skew에는 영향을 미치지 않았습니다.
ETH의 경우 3월말 Sell 3000/3100 Buy 3400 Call로 대표되는 롤오버 전략이 있었고, 다양한 행사가격을 지닌 3200 vs 2500 PutSpread 그룹이 매도(4000 ETH)하여 이번 라운드에 대한 거래자들의 반응. 예상되는 대규모 자금 투입으로 인한 시장 상승에 대한 자신감, 또한 3월의 다른 기간에는 전반적인 매수 비율 콜 스프레드 및 매수 풋 흐름이 나타나 이 기간 동안 ETH의 거래량 스큐가 감소했습니다. 만료. .
출처: Deribit(2월 27일 16:00 UTC+8 기준)
출처: SignalPlus, BTC 급등으로 인해 IV가 상승 추세로 전환
출처: SignalPlus, 지난 24시간 동안 Vol Skew 변화
데이터 출처: Deribit, BTC 거래 분포
데이터 출처: Deribit, ETH 거래 분포
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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