SignalPlus波动率专栏(20240221)：ETH挑战3000点

어제(2월 20일) 시장에서는 연준이 금리 인상을 재개해야 하는지에 대한 논의가 시작되었습니다. 씨티그룹은 연준이 매우 짧은 완화 주기만 실시하고 금리 인상을 다시 시작할 수 있다는 위험에 대해 투자자들이 더 많은 헤지 조치를 취해야 한다고 말했습니다. 조치에 따르면 미국 채권수익률은 현재 2년/10년 금리가 각각 4.589%/4.270%로 V자형 추세를 보였습니다. 미국 주식의 경우 엔비디아 재무보고서 발표 전 SPX는 기술주 중심으로 전반적 하락세(-0.6%)를 겪었고, 다우/나스닥도 각각 0.17%/0.92% 하락을 마감했다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

디지털화폐 기준으로 ETH는 다시 3,000포인트를 터치한 후 BTC의 조정을 이끌어냈고, 현재 둘은 각각 51,000과 2,900을 넘어서 상승하고 있습니다. 옵션 측면에서 볼 때, 지난 24시간 동안 원단 IV는 일반적으로 약 1~2% Vol 하락했으며, ETH의 전체 레벨은 BTC보다 Vol이 2.5% 이상 높습니다. 프론트 엔드 IV는 상승했습니다. 3000포인트 도전으로 큰 자극을 받았지만 옵션 거래량은 눈에 띄는 증가세를 보이지 않고 각 기간의 3000-C 게임이 어제 ETH 거래의 많은 양을 차지했습니다. 또한, 가격 조정과 함께 Vol Skew도 역사적 최고치에서 하락했으며, 프런트엔드도 마이너스 값 이하로 떨어졌습니다. 거래 관점. , 3월 29일 형성된 BTC의 단기 대량 매도 콜 또는 매수 콜 스프레드(Buy ATM Sell OTM)도 25dRR 하락을 부분적으로 설명했습니다.

출처: Deribit(2월 21일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

출처: Laevitas, ETH는 3000을 기록한 후에도 옵션 거래량이 증가하지 않았습니다.

데이터 출처: Deribit, 3000-C가 시장에서 핫스팟이 되었습니다.

Data Source: Deribit

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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