SignalPlus波动率专栏(20240219)：ETH突破2900，本周五2200-P被大量买入

SignalPlus

特邀专栏作者

2024-02-19 19:06 (UTC+8)

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BTC在达到52000附近后已经连续4天停滞不前，ETH则在加密行业预计其ETF将在五月获批的利好传闻中再度上行突破2900点，自此ETH今年的涨幅已经超过BTC约3.8%左右。

AI 요약

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지난 금요일 미국 PPI는 전년동기대비 0.9%, 전월대비 0.3% 상승하며 기대치를 상회하며 연준의 금리인하 전망을 약화시켰다. 미국 국채수익률은 이틀간 점진적으로 상승해 지난주 중순 소비자물가지수(CPI) 발표 이후 고점을 회복해 현재 2년·10년 수익률은 4.644%를 기록하고 있다. /4.305% 각각. 다우/SP/나스닥이 각각 0.37%/0.49%/0.82% 하락하는 등 미국 3대 주요 주가지수는 소폭 하락했습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

출처: Binance TradingView, ETH 가격은 연초 이후 BTC보다 더 많이 상승했습니다.

디지털 통화 기준으로 BTC는 52,000 부근에 도달한 후 4일 연속 정체되었으며, ETH는 암호화폐 업계에서 5월에 ETF가 승인될 것으로 기대한다는 긍정적인 소문 속에 다시 한번 2,900포인트를 넘어 상승했습니다. BTC를 초과한 비율은 약 3.8%이며 옵션의 차이는 더욱 분명합니다. ETH의 전체 내재변동성 수준은 60% 이상에 도달하고 표면은 상대적으로 평평하며 중간 및 프런트 엔드는 BTC보다 4~9% 더 높습니다. Vol; Vol Smile의 기울기에서 ETH 프런트엔드 Call은 여전히 높은 Vol Premium을 유지하고 있으며 Skew와 BTC는 3월 이후 지난 3개월간 역사적 최고치를 유지하고 있습니다.

거래 측면에서 BTC 거래는 상대적으로 부진했습니다. ETH에서는 거래자들이 이번 금요일에 만료되는 2900을 돌파한 후 금요일에 전체 15,000개의 2200-P 포지션을 개설하라는 주문을 한 것으로 관찰되었으며, 이는 총 비용이 27 ETH(18 이는 이번 상승 라운드의 시작점일 뿐이며, 지난 3개월 동안 중요한 지지 수준이기도 했습니다.

출처: Deribit(2월 19일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus

데이터 출처: Deribit, ETH 2200-P는 단일 포지션을 개설하고 15,000계약을 매수했으며, 총 OI는 거의 20,000계약 증가했습니다.

데이터 출처: Deribit, BTC는 3월 말 Long Ratio Call Spread와 유사한 흐름을 보였습니다.

Source: Deribit Block Trade

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