SignalPlus波动率专栏(20240214)：CPI数据令人失望，BTC大涨迈向5W2
어제(2월 13일) 주택가격 상승으로 인플레이션 압력이 가중 핵심 CPI는 전월 대비 0.4% 상승해 시장 예상치를 상회했으며, 연준의 금리 인하로 반영된 스왑시장은 7월로 연기됐다. 미국 채권수익률은 전반적으로 급등해 2년물과 10년물 금리가 각각 4.6%, 4.3%를 넘어서며 지난 며칠간 미국 주식시장의 위험심리 상승을 강력하게 억제했다. 투자자들에 따르면 SPX지수는 5050포인트 근방 사상 최고치에서 4953.17(당일 -1.37%)로 하락했고, 나스닥과 다우지수는 이날 1.8%/1.35% 하락으로 마감했다. 이러한 상황에서 이번 주 소매 판매 데이터와 PPI 데이터는 매우 중요하며 시장의 단기 위험 심리에 영향을 미칠 수 있습니다.
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
디지털화폐 측면에서는 GBTC 외 9개 BTC 현물 ETF에 자금이 유입되면서 GBTC 매각으로 인한 유출이 상쇄됐다고 분석 보고서는 지적했다. 지난주에는 여러 저항선을 차례로 돌파했고 오늘 16시 옵션이 마감된 후 다시 하락세를 보이며 52,000선을 향해 나아갔습니다.
옵션 측면에서는 전체적인 내재변동성이 상승 추세를 보이며, RV가 변화함에 따라 중전단에서 진폭이 큰 국지적 충격을 발생시킵니다. 지난 24시간 동안의 거래를 관찰해 보면 시장은 BTC의 상승 움직임에 계속해서 베팅하지 않은 반면, 현재 RR이 역사적 최고치(지난 3개월)에 있을 때 대량으로 관찰할 수 있습니다. 플랫폼 APR 26일 매수 43000 P 대 매도 60000 C로 대표되는 매도 위험 거래로 이동합니다. 매도 콜(비례) 스프레드 거래도 있습니다. ETH 상황은 상대적으로 낙관적입니다. 다수의 단기 콜 옵션이 이익으로 청산된 반면 일부 강세 포지션은 3월 29일 3000 대 3500 콜 스프레드, 6월 28일 4000과 같은 중장기 포지션으로 이전되었습니다. Long Call, 단일 레그 거래가 5000 ETH에 도달합니다.
출처: Deribit(2월 14일 16:00 UTC+8 기준)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Data Source: Deribit
Data Source: Deribit
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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