SignalPlus 변동성 칼럼(20231222): 대규모 매크로 데이터 공개 예정, Doomsday IV 급등

어제(21일) 오후 9시 30분(UTC+8) 미국 상무부는 3분기 미국의 전분기 대비 연간 GDP가 예상보다 낮은 4.9%로 수정됐다고 발표해 미국의 성장이 둔화되고 있음을 시사했습니다. 분기에는 예상만큼 강하지 않았습니다.단기적으로 국채 수익률을 낮추는 것그러나 동시에 발표된 최초 실업수당 청구건수는 20만5천건으로 예상치 21만5천건보다 낮아 역대 최저치에 가까운 수준을 유지했다.노동시장 안정성, 이 라운드의 데이터를 소화한 후,미국 국채 수익률은 빠르게 회복세를 보이고 있습니다., 2년 및 10년 기간은 현재 4.346%/3.891%에 거래되고 있습니다. 미국의 3대 주가지수높게 열고 높게 닫는다, 다우/SP/나스닥은 각각 0.87%/1.03%/1.26% 상승 마감했습니다.

원유의 경우, 앙골라 통신사에 따르면 생산 준비에 대한 불만으로 인해앙골라는 OPEC에서 탈퇴할 것이라고 밝혔습니다.. 이러한 움직임은 공급 증가에 대한 시장의 우려를 더욱 촉발시켜 국제 원유 선물 가격이 밤새 하락했다가 충격으로 반등했으며, WTI 원유와 브렌트유는 최종적으로 각각 0.22%/0.3% 상승을 마감했습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Investing,WTI 원유 선물 가격

Source: Binance & TradingView

디지털 화폐의 경우,BTC는 상승 추세를 이어가며 44,000달러 선에 반복적으로 도전했습니다.. 옵션 측면에서 오늘 밤 여러 매크로 데이터 세트의 공개로 인해 부분적으로 영향을 받았습니다.최후의 심판 옵션 IV가 크게 상승, BTC/ETH는 현재 각각 50%/60% 수준에 도달했습니다.ETH ETF가 내년에 출시될 것이라는 소문이 뉴스는 점점 더 대중화되고 있는데, 이는 오늘 맨 끝 IV가 2% Vol 상승했고 Vol Skew도 크게 상승했다는 믿음을 뒷받침하는 것 중 하나일 수 있습니다.

대규모 거래 측면에서는 1월의 변동성 추세가 여전히 시장의 화두로 남아 있습니다. 레그당 500 BTC 그룹 1월 12일 스트래들 매수 vs 1월 26일 매도 스트래들 시간간 변동성 스프레드 전략이 Deribit 거래 플랫폼에 나타났습니다.연초부터 SEC 조치에 계속 베팅하세요;동시에 1000: 2000 BTC 그룹이 있습니다. 1월 말에 40000-P 매도 vs 37000-P 풋 스프레드 구매, 각 그룹 비용은 약 0.001 BTC입니다. ETH의 경우, 2000년 3월 24일 대 3000 Long Call Spread가 레그당 총 거래량이 31,250ETH로 거래량 목록을 지배했으며 OI는 각각 약 22,030/29,400ETH만큼 증가했습니다.

출처: Deribit (2D EC 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

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