21shares: 비트코인 연간 변동성이 테슬라보다 낮아졌고, 금과의 상관관계는 단 4%

Odaily 보도: 21shares가 디지털 자산 배분 분석 보고서를 발표하고 비트코인, 이더리움, Solana의 전통적 투자 포트폴리오 내 배분 가치를 분석했다. 데이터에 따르면 2023년 10월부터 2026년 9월까지 비트코인과 미국 주식, 부동산, 금의 3년 상관관계는 각각 38%, 11%, 4%로 다수 전통 자산 간 상관관계보다 낮아 일정 부분 포트폴리오 분산 가치를 보여준다.

또한 비트코인의 변동성은 다소 하락했으며, 2026년 9월 30일 이전 12개월간 연간 변동성은 44%로 테슬라의 46%, Palantir의 59%보다 낮았다. 포트폴리오 배분 측면에서 21shares가 2023년 10월부터 2026년 9월까지의 데이터를 백테스트한 결과, 전통적인 60/40 주식·채권 포트폴리오에 2%에서 5%의 디지털 자산을 배분하면 위험 조정 수익률을 높이는 데 도움이 되는 것으로 나타났다. 비트코인, 이더리움, Solana는 포트폴리오 내에서 각각 대체 자산 배분, 기술 성장 자산, 고위험 성장형 배분이라는 서로 다른 역할을 담당한다.