Polymarketのポートフォリオ・アービトラージは金儲けの道具なのでしょうか？ アービトラージ業者は1年間で4,000万ドル近くを稼ぎ出しました。先週発表された論文で、著者らはポートフォリオ・アービトラージ（市場間アービトラージ）による莫大な利益を明らかにしました。この論文では、LLMを用いた自動アービトラージ市場分析の手法とテクニックも解説されています。ぜひ保存して勉強してみてください！ 昨日、orderfilledイベントについて調べていたところ、「Unravelling the Probabilistic Forest: Arbitrage in Prediction Markets（確率の森を解き明かす：予測市場におけるアービトラージ）」という論文を見つけました。後になって、親しい友人が数日前に既にこの論文を共有していたことに気づきました。本当にありがとうございます。論文リンク: https://t.co/Nxo0UWt0M9 著者: @OSGbyte 簡単な説明: 1. 2つの主要なタイプの裁定取引が分析されます。 • リバランス裁定取引 (同じ市場/同じ条件内) – すべての「はい」の確率の合計 (または「はい」+「いいえ」) ≠ 1 の場合、取引を購入して利益を確保できます。 • コンビネーション裁定取引 (市場間) – 2つの市場が論理的に依存している場合、少なくとも1つの勝利を保証するために組み合わせが作成されます。 2. データソース: Polygon の Polymarket からキャプチャされた OrderFilled/PositionSplit/PositionsMerge イベント。各時点の価格は、出来高加重平均価格 (VWAP) を使用して再構築されます。 3. リバランス裁定取引の機会は、スポーツと政治に最も集中しています。 4. 裁定取引業者の総利益は4,000万ドルで、上位アドレスは200万ドルの利益を上げています。 5. LLM を使用すると、組み合わせ裁定市場の分析に役立ちますが、一部の市場では循環論法やその他の問題が依然として発生する可能性があります。