【デリビットオプションマーケットレポート】0722——デルタニュートラル

【BTCオプション】

【日々の振り返り】

デルタ中立性は、オプション取引でよく言及される概念です。オプション取引ではヘッジが広く行われており、デルタに向けて多額のヘッジが行われますが、一般にデルタの合計がゼロに近い状態をニュートラルと呼びます。注意すべき点の 1 つは、デルタの中立状態にあるポジションは、時間と価格の変化に伴って簡単に中立状態を離れる可能性があるということです。

【BTCオプション】

正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:

【ヒストリカルボラティリティ】

10d 63%

30d 79%

90d 96%

1Y 76%

【IV】

正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:

現在: 1 分 76%、3 分 80%、6 分 81%、DVol 85%

7/21：1m 78%, 3m 80%, 6m 82%，DVol 88%

【オプションフロー＆一括取引】

【オプションフロー＆一括取引】

【オプションポジション分布】

【オプションポジション分布】

【ETHオプション】

【ETHオプション】

各標準化期間 IV:

【ヒストリカルボラティリティ】

10d 90%  

30d 110%

90d 139%

1Y  109%

【IV】 

各標準化期間 IV:

現在: 1 分 97%、3 分 99%、6 分 100%

7/21：1m 98%，3m 100%，6m 100%

【オプションフロー＆一括取引】

【オプションフロー＆一括取引】

【オプションポジション分布】

【オプションポジション分布】

写真