“AI株神”Leopoldが疑似巻き返し、謎の資金がAI関連のコールオプションを集中的に建てている

Odaily星球日报によると、米国株アナリストのParadis氏がXに投稿し、疑似“AI株神”Leopold Aschenbrenner氏とそのファンドSituational Awarenessが巻き返しを図っている可能性があると述べた。

Paradis氏によると、先週金曜日以降、謎の資金が集中度の極めて高いAI関連の巨額カスタムオプション（FLEX Calls）数銘柄を密かに大量購入し始めており、総プレミアム（Premium）は3億1,500万ドル、デルタエクスポージャーは11億ドル、ベガは580万ドルに達している。ポジションの内訳は以下の通り。

- SNDK：1月限満期 2040/2200 コールオプション —— プレミアム5,700万ドル、デルタ1億9,800万ドル、ベガ104万ドル。

- BE：1月限満期 250/310 コールオプション —— プレミアム4,800万ドル、デルタ1億4,000万ドル、ベガ56万5,000ドル。

- INTC：1月限満期 105/115 コールオプション —— プレミアム4,800万ドル、デルタ1億8,500万ドル、ベガ87万ドル。

- CRWV：1月限満期 105/115 コールオプション —— プレミアム4,300万ドル、デルタ1億6,000万ドル、ベガ77万ドル。

- DRAM：1月限満期 65/70 コールオプション —— プレミアム4,300万ドル、デルタ1億7,300万ドル、ベガ85万5,000ドル。

- SKHY：1月限満期 190/210 コールオプション —— プレミアム3,900万ドル、デルタ1億4,800万ドル、ベガ71万ドル。

- AMD：1月限満期 540/580 コールオプション —— プレミアム3,600万ドル、デルタ1億9,300万ドル、ベガ108万ドル。

今後、MU、NBIS、TSMで同様の大宗FLEXコールオプションの買い注文が見られれば、Leopold氏とそのファンドの仕業であるとほぼ確定できるだろう。

上記データはCBOEに由来し、野村（NMR）とゴールドマン・サックス（GS）のトレーディングデスクは現在同じ見解を持っており、いずれも背後に「同一の謎の買い手」が存在すると考えている。