Deribit期權市場播報：0731 - 月度交割

今日：1m +12.2%, 3m +11.6%, 6m +13.8%

BTC歷史波動率

【BTC期權】

BTC歷史波動率

10d 69% 

30d 44%

90d 56%

1Y  81% 

各標準化期限隱含波動率：

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m 53%, 3m 63%, 6m 65%

7/30：1m 58%, 3m 64%, 6m 66%

偏度：

偏度：

今日：1m +12.2%, 3m +11.6%, 6m +13.8%

7/30：1m +10.4%, 3m +10.5%, 6m +13.3%

今天數據上看，各期限Skew繼續維持較高水平。在期權市場其他參數迅速完成回歸後，只有skew尚未回歸。當然這和基差尚未回歸有直接關係，基差交易已經不像去年那麼容易，但是skew交易又沒有基差那麼直觀，這個市場還有待發掘。

BTC Option Flows可以看出，今天交易力量仍然相對平衡，因為到了交割日，大家新開倉比較少，所以這個指標往往到月底都會失真，這次也不例外。

今日：1m +15.3%, 3m +18.5%, 6m +19.1%

ETH歷史波動率

【ETH期權】

ETH歷史波動率

10d 88% 

30d 60%

90d 65%

1Y 101%

各標準化期限IV：

各標準化期限IV：

今日：1m70%，3m 77%，6m 78%

7/30 :  1m 72%，3m 76%，6m 76%

偏度：

偏度：

今日：1m +15.3%, 3m +18.5%, 6m +19.1%

7/30：1m +12.3%, 3m +16.8%, 6m +20.1%

以太坊的skew仍然很高，賣call是個好生意，今天賣call的交易量佔了所有交易量的45%。