Deribit期權市場播報：0730 - 風險逆轉

今日：1m +10.4%, 3m +10.5%, 6m +13.3%

BTC歷史波動率

【BTC期權】

BTC歷史波動率

10d 69% 

30d 44%

90d 56%

1Y  81%

各標準化期限隱含波動率：

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m 58%, 3m 64%, 6m 66%

7/29：1m 61%, 3m 64%, 6m 65% 

偏度：

偏度：

今日：1m +10.4%, 3m +10.5%, 6m +13.3%

7/29：1m +9.2%, 3m +10.6%, 6m +13.8% 

今天數據上看，各期限Skew維持較高水平。因為最近的交易集中在delta和vega兩個方向，IV已經有所下降，價格也在橫盤，交易者情緒回歸平靜。後面行情針對skew的交易還存在超額收益的空間。

BTC Option Flows可以看出，今天集中交易力量相對平衡，賣看漲買看跌的交易力量偏大而且對等，我們可以猜測很多風險逆轉組合被成交了，本月交割後，看漲期權價格將快速被壓低。

偏度：

二級標題

ETH歷史波動率

ETH歷史波動率

10d 83% 

30d 57%

90d 68%

1Y 101%

各標準化期限IV：

各標準化期限IV：

今日：1m 72%，3m 76%，6m 76%

7/29 :  1m68%，3m 78%，6m 80%

偏度：

偏度：

今日： 1m +12.3%, 3m +16.8%, 6m +20.1%

7/29：1m +17.3%, 3m +19.0%, 6m +22.1%

以太坊的skew仍然很高，其實以太坊目前適合進行風險逆轉交易。尤其是對於相信市場聯動的玩家，現在完全可以買起來。