Deribit期權市場播報：0727 - 全面突破

今日：1m +15.4%, 3m +13.5%, 6m +17.3%

BTC歷史波動率

【BTC期權】

BTC歷史波動率

10d 26% 

30d 25%

90d 57%

1Y  81%

各標準化期限隱含波動率：

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m 58%, 3m 64%, 6m 68%

7/26：1m 53%, 3m 60%, 6m 66%

今日：1m +15.4%, 3m +13.5%, 6m +17.3%

偏度：

今日：1m +15.4%, 3m +13.5%, 6m +17.3%

7/26：1m +7.2%, 3m +5.6%, 6m +7.8%

今天數據上看，各期限Skew在今天出現非常大的偏移。因為在大的上漲行情到來的時候，一方面賣方對於賣Call處於觀望態度，一般會選擇行情橫盤或者回調時再建倉；另一方面，因為價格變動導致0.25D採樣點上移，在波動率微笑的兩端比中間一般會高一些，市場修正IV也需要一些時間。總的來講，目前數據顯示，看漲期權的購買熱情空前高漲。

BTC Option Flows可以看出，今天買call仍然處於主力地位，但是總體而言賣方也開始了新的建倉活動，雙方力量相差不大。

今日：1m +24.3%, 3m +20.8%, 6m +20.1%

ETH歷史波動率

【ETH期權】

ETH歷史波動率

10d 81% 

30d 58%

90d 67%

1Y 101% 

各標準化期限IV：

各標準化期限IV：

今日：1m 79%，3m 76%，6m 76%

7/23 :  1m 70%，3m 72%，6m 75%

偏度：

偏度：

今日：1m +24.3%, 3m +20.8%, 6m +20.1%

7/24：1m +15.3%, 3m +15.0%, 6m +14.1% 

以太坊的各期限Skew的右偏可以簡直可怕，同樣為0.25D的期權IV偏差超過20%，買進看漲期權的交易者已經不計成本了，很大程度上這和基差高企有直接關係。