一套“及格”的交易系統長什麼樣？
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），作者：話夏，Odaily經授權發布。
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“亂槍打死老師傅”這種事，在投機市場是不存在的。我們可能嘲笑一些老鳥，賺到了翻倍的利潤，就著急忙慌賣出離場，但是，最終來看，能帶著利潤離開市場本身已經贏了絕大部分人。我從來沒有見過，一個不具有完整成熟的交易系統的人，在一個投機市場裡賺到錢離開的。市場總是多面的，牛熊都是應有的階段，組成了表面的興衰，而把投機者玩弄於波動之間。
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一個及格的投機者，首先需要摸索出一套適合自己性格的交易系統。這套系統並不是一套自動化的軟件，但是有點類似，它是指導你什麼時候買進、買什麼、怎麼買、怎麼賣、怎麼止損止盈、如何防範系統性滅頂風險的規則。與軟件的相似之處在於，你需要一致性的執行你所製定的系統規則，並長期堅持它。
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好的交易系統，是可以幫助你在持續的交易過程中，在賠率與概率上勝出的規則。不排除有極具天賦的人，天生性格和思維方式就適合從事投機交易。但是，可以確定的是，在看這篇的文章的諸位，大概率上是不具備這種天賦的。那就需要尋求系統的幫助，來完善自己的性格缺點，來給自己劃出一個“可行動”的框架，一個獨屬於你的交易舒適區。
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在不斷完善自己的交易系統的過程中，你需要回答幾個問題，第一個問題就是“你是一個怎麼樣的人？”。這個問題需要你毫無保留，捫心自問，這個問題之所以重要，乃是因為當“你知道你是你，所以你不是你”，即你弄懂了自己是什麼樣的性格之後，你才有可能針對性的去規避、抑制、改變一些性格里的東西，而變得對自己有利，這個時候，你即不是你了。
你需要的不是別人的交易系統，而是一套符合你性格特點、交易習慣的系統，只有這樣的系統，對於你個人才具有可操作性。在這些性格特點和習慣當中，我們是有取捨的，不是每一個不好的習慣和性格都需要去捨棄，有的東西我們可能窮盡一生都無法改掉，那就不改了，讓我們的規則去適應它，去規避它所可能造成的風險。一句話，改變你能改變的，讓規則去適應你改不掉的。比如，有的人有“總是過早的買進、甚至一下子就全倉買進、也總是有一點利潤就著急賣出等等”，這些都是非常普遍存在的個人投機者習慣。
第二個問題是“你想要賺市場哪部分的錢？”。市場按照不同的維度，分為了很多部分。按週期分有牛熊，按時間長短有長中短期，按交易品種分有現貨期貨槓桿合約借貸理財。決定賺哪部分的錢，不是搖骰子決定的，而是要結合“你是一個怎樣的人？”這個問題的答案來推定。
“你想要賺市場哪部分的錢？”決定了你以怎樣的姿態進入市場。這個姿態也就決定了你選擇標的的標準，以及你決定買入的信號。比如說，你是想要賺大趨勢的錢，是長週期的錢，那麼你需要專注於大趨勢的研判以及標的基本面的分析，因為投機或者說投資最大的風險就是“在牛市買入了一隻基本面極差的標的”。如果你是專注於日間交易的波動套利投機，那可能對於項目基本面的分析就不太需要，而是通過技術面指標的篩選，圈定目標之後，在小時線、分鐘線上再尋找一個較好的買入點和賣出點。記住，你適合賺哪部分的錢，和你的性格有關係，不用迴避。
回答完上面的問題，接下去就是按照一個完整交易系統的框架填空。一個完整的交易系統通常包括：
（1） 趨勢判斷策略
（2） 交易週期選擇策略
（3） 入場策略
（4） 止損策略
（5） 止盈策略
（6） 倉位管理策略
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（7） 急剎系統
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（8） 一致性執行策略
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這裡的每一個空都沒有標準答案，因人而異。但是，必須完整，缺一不可。
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制定自己的交易系統是一個漫長的過程，甚至需要巨大的成本，這個成本就是虧損，因為你的系統必須要能經受得起市場的實戰考驗，在實戰的過程中，不斷調整系統的規則、參數等。最終才能演變成一套獨屬於你的可幫助你持續穩定盈利的“煉金術”。
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在製定交易系統的過程中，有幾個標準答案。第一個：針對市場，不預測、只跟隨。所謂不預測，並不是不去分析和判斷，而是在趨勢沒有走出來，並呈現出來一些特徵的情況下，別去空想和猜測，以市場為主，分析和預測為輔助。比如說，市場的走勢已經出現了明顯的反轉特徵，而你獲取的信息得出的分析是市場還會繼續向上，這個時候，你應該跟隨市場，而不是堅持自己的預測。當然，當你的預測和市場傳達出來的走勢都統一的時候，即是概率更高的時候，這值得特別關注。
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第二個：行情末期、倉位越重，越要堅決止損。行情越往後，越臨近反轉點，但這個反轉點，對於我們大多數人並沒有能力準確判斷，但是不妨礙我們跟隨市場繼續起舞，那就需要設置嚴格的止損位置，來應對不可知的反轉點，以保住利潤或者繼續活在市場的權力。
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第三個：關於止損：止損的本質是，接受市場不確定性的體現。即不管如何分析和推測，我們都無法掌握市場的所有信息，以及考慮到影響市場的所有因素，那麼自身的判斷就不存在絕對的準確，當市場出現和自己判斷相悖的走勢時，第一時間就要承認錯誤，並止損。至於分析問題出在了那裡，那是之後的事情。
第四個：關於止盈。堅持“抱殘守缺”的心態，不要試圖拿到所有利潤，拿到個大概就是勝利。止盈並不需要去判斷頂點的位置，因為那對於一般投機者就沒有實操意義，很難判斷對。如何止盈，應該來自於你當初進入市場的姿態，即結合你最初“定位此次買入是什麼週期級別的”，“你買入的標準和邏輯是什麼”。那麼，當這個週期級別出現了反轉趨勢（這個趨勢是價格體現出來的）了就應該賣出，當你最初買入的邏輯已經不成立了就應該賣出，支撐價格的因素無效了就應該賣出。
