ห้องเรียน Capstone: ศศ.ม

MA คืออะไร?

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษของ MA คือ Moving Average และคำแปลในภาษาจีนคือ moving average หรือที่เรียกว่า moving average เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนชาวอเมริกัน Joseph E. Granville ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษของ MA คือ Moving Average และคำแปลในภาษาจีนคือ moving average หรือที่เรียกว่า moving average เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนชาวอเมริกัน Joseph E. Granville ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20

โดยพื้นฐานแล้ว MA ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะแสดงต้นทุนการทำธุรกรรมโดยเฉลี่ยของผู้ซื้อหรือราคาขายเฉลี่ยของผู้ขายในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นความเห็นพ้องต้องกันที่ผู้ซื้อและผู้ขายเข้าถึงได้เกี่ยวกับราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา และเมื่อมีช่องว่างระหว่างราคาล่าสุดของสินทรัพย์กับความสอดคล้องของตลาดในอดีต อาจหมายความว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนไป

ชื่อเรื่องรอง

สูตรการคำนวณ MA

ตามวิธีการคำนวณ MA ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นของค่าเฉลี่ยเลขคณิต นั่นคือ ราคาในช่วงเวลาหนึ่งจะถูกบวกเข้าไป แล้วหารด้วยช่วงเวลา กล่าวโดยสรุปคือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือราคาเฉลี่ย สูตรการคำนวณคือ:

ยกตัวอย่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ BTC 30 วัน (30MA, K-line รายวัน) คือการบวกราคาปิดของ BTC ใน 30 วันที่ผ่านมา (รวมถึงวันล่าสุด) แล้วหาร ภายในวันที่ 30 จากนั้นเชื่อมต่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันที่สอดคล้องกับ K-line รายวันเพื่อรับ BTC ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน

ชื่อเรื่องรอง

MA มีกี่ประเภท?

ในการใช้งานจริง MA มีหลายประเภท ในที่นี้ เราจะแนะนำประเภทค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั่วไปหลายประเภทโดยพิจารณาจากการแบ่งช่วงเวลาและน้ำหนักข้อมูลหลักสองส่วน

(1) แบ่งตามช่วงเวลา

ตามช่วงเวลาต่างๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถแบ่งออกเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามช่วงเวลาที่สอดคล้องกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงเวลาทั่วไป เช่น: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นาที, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมง, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายสัปดาห์ และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายเดือน สามารถเปรียบเทียบได้กับ ช่วงเวลาต่างๆ ของกราฟ K-line

ในตลาดหุ้นแบบดั้งเดิม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้กันทั่วไปคือ:

เส้น 5 วัน (MA5) เรียกอีกอย่างว่าเส้นรายสัปดาห์ และ 5 วันทำการซื้อขายคือ 1 สัปดาห์

เส้น 10 วัน (MA10) เรียกอีกอย่างว่าเส้นรายปักษ์ และ 10 วันทำการซื้อขายคือ 2 สัปดาห์

เส้น 20 วัน (MA20) เรียกอีกอย่างว่าเส้นรายเดือน และวันที่ 20 ซื้อขายเกือบหนึ่งเดือน

เส้น 60 วัน (MA60) เรียกอีกอย่างว่าเส้นรายไตรมาส และวันที่ซื้อขายที่ 60 นั้นเกือบหนึ่งไตรมาส

เส้น 120 วัน (MA120) เรียกอีกอย่างว่าเส้นครึ่งปี

เส้น 240 วัน (MA240) เรียกอีกอย่างว่าเส้นปี

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แสดงไว้ด้านบนเป็นเพียงประเภทที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้กันทั่วไป ในการใช้งานจริง ช่วงเวลาเฉพาะของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเต็ม เทรดเดอร์สามารถใช้ตัวเลขเฉพาะที่ชื่นชอบหรือเหมาะสมกว่าได้ ตัวอย่างเช่น สำหรับบรรทัด 20 วัน ผู้ค้าบางรายใช้วันที่ 22 เป็นรอบเดือน สำหรับบรรทัด 240 วัน ผู้ค้าบางรายใช้ 252 วันเป็นรอบปี นอกจากนี้ ระยะเวลาที่ใช้โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการซื้อขายตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมนั้นขึ้นอยู่กับวันซื้อขายในขณะที่ตลาดการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลไม่มีแนวคิดเรื่องวันซื้อขายเนื่องจากเปิดตลอดทั้งปี ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นระยะ

ในเวลาเดียวกัน ตามวัฏจักรการซื้อขายที่แตกต่างกันของเทรดเดอร์ประเภทต่างๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้ก็แตกต่างกันไปเช่นกัน ประเภททั่วไปมีดังนี้:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของช่วงเวลาต่างๆ ข้างต้นมักเรียกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปานกลาง และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว แต่ไม่มีความแตกต่างที่เข้มงวด

(2) หารด้วยน้ำหนักข้อมูล

ตามน้ำหนักข้อมูลที่แตกต่างกันที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ย โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภท: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก

(1) Simple Moving Average - SMA (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย)

SMA ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายเทียบเท่ากับ MA ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และวิธีการคำนวณจะเหมือนกับวิธีการคำนวณ MA และข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดมีน้ำหนักเท่ากัน ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เมื่อพูดถึง MA โดยทั่วไปจะหมายถึง SMA

ดังที่แสดงในรูป ข้อมูลทั้งหมดมีน้ำหนักเท่ากันเมื่อคำนวณ SMA กล่าวอีกนัยหนึ่ง ใน SMA10 (K-line รายวัน) ราคาปิดของวันล่าสุดมีความสำคัญเท่ากับราคาปิดของวันแรกเมื่อ 10 วันก่อน ดังนั้น สิ่งนี้ทำให้ SMA ดึงดูดคำวิจารณ์ เนื่องจากเทรดเดอร์บางคนเชื่อว่ายิ่งราคาของธุรกรรมล่าสุดมากเท่าไหร่ ราคาของธุรกรรมก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น และด้วยเหตุนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองตัวหลังจึงถูกขยายบนพื้นฐานของ SMA

(2) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล-EMA (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณโดยการกำหนดน้ำหนักที่แตกต่างกันตาม MA ตามความใหม่ของข้อมูลราคา วิธีการคำนวณนั้นซับซ้อนกว่าของ MA โดยทั่วไป ไม่จำเป็นต้องทำการค้นคว้ามากเกินไป การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลทั่วไปและซอฟต์แวร์ตลาดจะคำนวณและแสดงโดยอัตโนมัติ ผู้ค้าจำเป็นต้องเข้าใจหลักการที่อยู่เบื้องหลังและวิธีการ ใช้มัน

ดังที่แสดงในรูป ใน EMA น้ำหนักของข้อมูลราคาล่าสุดค่อนข้างสูงที่สุด ในทางกลับกัน ความสำคัญของข้อมูลราคาในอดีตจะลดลงอย่างทวีคูณตามเวลาและน้ำหนักของข้อมูลราคาที่เก่าแก่ที่สุดจะต่ำที่สุด ตัวอย่างเช่น EMA10 (เส้น K รายวัน) ข้อมูลราคาล่าสุด (ราคาที่ 10 นั่นคือวันปัจจุบัน) มีน้ำหนักสูงสุด เมื่อวาน (ราคาที่ 9) มีน้ำหนักต่ำกว่า และวันก่อนหน้าเมื่อวาน ( ราคาที่ 8) ต่ำกว่าราคาที่ 9 , ... วันที่ 10 (ราคาแรก) มีน้ำหนักต่ำสุด. เนื่องจาก EMA ให้น้ำหนักกับข้อมูลราคาล่าสุดมากกว่า จึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาและการกลับตัวของแนวโน้มมากกว่า MA และเป็นที่ชื่นชอบของเทรดเดอร์ระยะสั้นมากกว่า

(3) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก - WMA (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก)

แนวคิดของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก WMA นั้นเหมือนกับ EMA นอกจากนี้ยังเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณโดยการกำหนดน้ำหนักที่แตกต่างกันให้กับข้อมูลราคาตาม MA วิธีการคำนวณนั้นซับซ้อนมากและจะไม่กล่าวถึงในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม ซึ่งแตกต่างจาก EMA ตรงที่การกระจายน้ำหนักข้อมูลราคาของ WMA นั้นลดลงแบบเชิงเส้นตามอายุของเวลา ในขณะที่ EMA นั้นลดลงแบบทวีคูณ ความแตกต่างระหว่างทั้งสองอยู่ในขนาดของการลดลง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามประเภทหลักข้างต้นมีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกันและมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและระยะเวลาในการใช้งานที่สอดคล้องกันก็แตกต่างกันเช่นกัน นักเทรดสามารถเลือกได้อย่างยืดหยุ่นตามสไตล์การเทรดและสภาวะตลาด

ชื่อเรื่องรอง

จะใช้การวิเคราะห์โดยใช้ MA ได้อย่างไร?

ไม่ว่าจะใช้โมเดลค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใด พื้นฐานทางทฤษฎีหลักของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถสรุปได้ในประโยคเดียว นั่นคือ ราคาเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และในทางกลับกัน ก็หมายความว่า ว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำโดยย่อเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้กันทั่วไป

(1) MA และราคา - เพื่อตัดสินความแข็งแกร่งของแนวโน้มตลาด

หากราคาข้ามเส้น MA ขึ้นไป แสดงว่าตลาดกำลังแข็งแกร่งขึ้นและเป็นสัญญาณซื้อ

หากราคาข้ามเส้น MA ลงมา แสดงว่าตลาดกำลังอ่อนตัวลงและเป็นสัญญาณขาย

จากสิ่งนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักถูกมองว่าเป็นแนวรับและแนวต้านในลักษณะไดนามิก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักใช้เป็นแนวรับในแนวโน้มขาขึ้นและเป็นแนวต้านในแนวโน้มขาลง ในขณะเดียวกัน ยิ่งระยะเวลาของการตั้งค่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นานเท่าใด แนวรับหรือแนวต้านก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

(2) Jincha Sicha —— สัญญาณซื้อและขาย

Golden Cross (โกลเด้นครอส) หมายถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นทะลุค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ตัวอย่างเช่น 20MA ทะลุ 60MA ขึ้นไป เมื่อมีกากบาทสีทองหมายความว่าราคาอาจเพิ่มขึ้นในระยะสั้นและมีการแกว่งตัวเพิ่มขึ้น ในเวลานี้ เหมาะที่จะเข้าสู่ตลาดด้วยคำสั่งซื้อที่ยาวหรือออกจากตลาดด้วยคำสั่งซื้อที่ว่างเปล่า

Death Cross เรียกว่า Death Cross หมายถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นทะลุค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวลง ตัวอย่างเช่น 20MA ทะลุ 60MA ลง เมื่อมี Dead cross หมายความว่าราคาอาจตกลงในระยะสั้นและมีการแกว่งตัวลดลง ในเวลานี้ เหมาะที่จะเข้าสู่ตลาดด้วยคำสั่งซื้อที่ว่างเปล่าหรือออกจากตลาดด้วยคำสั่งซื้อที่ยาว

(3) การจัดเรียงแบบยาวและการจัดเรียงแบบสั้น

การจัดสถานะระยะสั้นหมายความว่าตำแหน่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกจัดเรียงในแผนภูมิจากช่วงสั้นไปจนถึงช่วงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยาว จากนั้นจึงจัดเรียงจากล่างขึ้นบน นั่นคือราคาเฉลี่ยระยะสั้นต่ำกว่าราคาเฉลี่ยระยะยาว และ ในเวลาเดียวกัน ค่าเฉลี่ยทั้งระบบแสดงแนวโน้มการกลับตัวที่ลดลง นี่เป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงขาลงที่แข็งแกร่ง และนักเทรดสามารถขึ้นชอร์ตได้

ชื่อเรื่องรอง

ข้อดีและข้อเสียของ MA

ข้อได้เปรียบพื้นฐานที่สุดของ MA คือสามารถมีบทบาทเป็นผู้ปกครองเพื่อช่วยให้ผู้ค้าแยกแยะความแข็งแกร่งของตลาดได้ ในการใช้งานจริง MA ส่วนใหญ่จะใช้ในการตัดสินและทำนายแนวโน้มตลาดทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากใช้ค่าเฉลี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่ง ค่าจึงค่อนข้างราบรื่น ซึ่งสามารถช่วยให้เทรดเดอร์สร้างตัวบ่งชี้แนวโน้มที่ระบุตัวได้ง่ายเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ธุรกรรม ในขณะเดียวกัน วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคจำนวนมากในฟิลด์การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีอยู่ก็เป็นส่วนขยายของแนวคิดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เช่น อัตราเบี่ยงเบน ตัวบ่งชี้ MACD Bollinger Road เป็นต้น