비트코인 반감기 이후 조용한 한 주
1. USDT 레버리지론의 연간 금리가 급락했습니다.
데이터 출처: https://www.coinglass.com/zh/pro/i/MarginFeeChart
레버리지 거래에서 차용자는 자산(예: USDT)을 빌려 거래 자금을 늘리고 이를 사용하여 대규모 거래를 수행할 수 있습니다. 이 작업에는 일반적으로 레버리지 대출에 대한 연간 이자율인 특정 이자 비용을 지불하는 작업이 포함됩니다.
그러나 USDT 레버리지 대출 연간 이자율이 급격하게 하락한다는 것은 대출 및 차입 레버리지 거래에 대한 시장 심리가 낮다는 것을 의미합니다. 낮은 금리는 차입 수요가 낮다는 것을 의미하며, 이는 아마도 투자자들이 시장 위험에 대해 경계하거나 레버리지 거래에 관심이 적기 때문일 수 있습니다.
2. 내재변동성이 급격히 감소합니다.
데이터 소스: https://t3index.com/indexes/bit-vol/
옵션 시장에서 내재변동성은 미래 자산 가격 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내는 척도입니다. 이는 옵션 가격을 기준으로 계산되며 향후 가격 변동에 대한 시장 참가자의 기대 수준을 반영합니다.
내재변동성이 크게 감소한다는 것은 옵션 시장 참여자들이 미래 자산 가격 변동성에 대한 기대치가 낮다는 것을 의미합니다. 이는 시장 참가자들이 시장 안정성이나 예상되는 변동성 수준에 대해 더 신중하기 때문일 수 있습니다.
위의 두 상황 모두 이번 주에는 투자자들이 시장에 대해 관망하는 태도를 취하고 있으며 위험을 보다 신중하게 평가하고 보수적인 거래 전략을 선택하거나 거래 전략의 변동성 위험을 줄이고 있음을 보여줍니다.
연준 금리 회의(2024.05.02)까지 약 6일 남았습니다.
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
시장 기술 및 감성 환경 분석
감정 분석 구성요소
기술 지표
가격 추세
지난주 BTC 가격은 1.62%, ETH 가격은 2.98% 상승했습니다.
위 사진은 지난주 BTC 가격 차트입니다.
위 사진은 지난주 ETH 가격 차트입니다.
지난주 가격 변동률을 보여주는 표
가격 및 거래량 분포 차트(지지 및 저항)
지난 주 BTC와 ETH 가격은 저점에서 반등한 후 집중적인 거래 영역을 형성했습니다.
위 사진은 지난주 BTC 집중거래지역 분포도입니다.
위 사진은 지난주 ETH의 집중거래지역 분포도입니다.
지난주 BTC 및 ETH의 집중적인 주간 거래 범위를 보여주는 표
POC_SARPoint Of ControlSupportResistancebtc64634.5463324.4667053.72 eth 3159.183038.33260.96
거래량 및 미결제약정
지난주 BTC와 ETH의 거래량은 4.19에 하락하면서 가장 높았습니다. BTC와 ETH의 미결제약정은 모두 소폭 증가했습니다.
위 사진 상단의 BTC 가격 동향, 가운데가 거래량, 하단이 미결제약정, 연한 파란색이 1일 평균, 주황색이 7일 평균입니다. K 선의 색상은 현재 상태를 나타냅니다. 녹색은 거래량에 의해 가격 상승이 뒷받침됨을 의미하고 빨간색은 포지션이 청산되고 있음을 의미하며 노란색은 포지션이 천천히 축적되고 있음을 의미하며 검은색은 혼잡을 의미합니다.
위 사진 상단의 ETH 가격 동향, 가운데가 거래량, 하단이 미결제약정, 연한 파란색이 1일 평균, 주황색이 7일 평균입니다. K 선의 색상은 현재 상태를 나타냅니다. 녹색은 거래량에 의해 가격 상승이 뒷받침됨을 의미하고 빨간색은 포지션이 청산되고 있음을 의미하며 노란색은 포지션이 천천히 축적되고 있음을 의미하며 검은색은 정체를 의미합니다.
역사적 변동성과 내재된 변동성
지난 주 BTC와 ETH의 역사적 변동성은 최고치인 4.24에서 하락하면서 가장 높았습니다. BTC와 ETH의 내재 변동성은 크게 떨어졌습니다.
노란색 선은 역사적 변동성, 파란색 선은 내재 변동성, 빨간색 점은 7일 평균입니다.
이벤트 중심
2024년 5월 2일 연준 금리 회의를 기다리고 있습니다.
감정 지표
모멘텀 감정
지난 주 비트코인/금/나스닥/HSI/CSI 300 중에서 HSI가 가장 강했고, 가장 나쁜 성과를 낸 것은 금이었습니다.
위 그림은 지난주 다양한 자산의 추세를 보여줍니다.
대출이자율_대출심리
지난주 미국 달러 대출의 연평균 수익률은 9.8%, 단기 금리는 10.4% 수준이었다.
노란색 선은 달러 금리 최고가, 파란색 선은 최고가의 75%, 빨간색 선은 7일 평균 최고가의 75%
표는 과거 보유일별 USD 이자율의 평균 수익률을 보여줍니다.
펀딩비율_계약 레버리지 감정
지난 주 BTC 금리의 연평균 수익률은 3.5%였으며 계약 레버리지 심리는 가라앉았습니다.
파란색 선은 바이낸스의 BTC 펀딩 비율이고, 빨간색 선은 7일 평균입니다.
표는 과거 보유일별 BTC 관세의 평균 수익률을 보여줍니다.
시장 상관관계_일관적인 감정
지난 주 선택된 129개 코인 중 상관관계는 약 0.74로 떨어졌으며, 다양한 기호에 걸쳐 일관성이 떨어졌습니다.
위 사진의 파란색 선은 먼저 비트코인 가격을 나타내며 녹색 선은 [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio , avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens , eos, etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo , link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo, ocean, one, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune , rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem , xlm , xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 전체 상관관계
시장폭_전반적인 심리
지난 주에 선정된 129개 코인 중 8.5%는 30일 이동평균보다 가격이 높았고, BTC 가격은 15.5%가 30일 이동평균보다 높았으며, 10%는 최저 가격보다 20% 이상 높았습니다. 최근 30일 최고가 대비 10%도 안되는 비중은 5.4%로 지난주 시장폭 지표를 보면 전반적으로 약세 국면에 있음을 알 수 있다.
위 사진은 [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo 입니다. , ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv , cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos, etc, eth, fet , fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx , imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo, ocean , one, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia , trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 각 너비 표시기의 30일 비율
요약하다
지난주 시장상황에서는 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 가격이 모두 하락했다가 주초 반등을 보였으며, 역사적 변동성은 4.24를 정점으로 하락하면서 거래량이 가장 컸습니다. 4.19에서 하락했을 때 더 커졌으며, 오픈 포지션 거래량은 소폭 증가했습니다. BTC와 ETH 모두 내재 변동성이 크게 감소했습니다. 또한, 자금 조달 요율이 여전히 낮은 수준으로 유지되어 계약 거래 심리가 계속해서 침체되고 있음을 나타냅니다. 시장폭 지표 전반적인 시장은 여전히 취약한 단계에 있습니다. 상황적으로는 5월 2일 연준의 금리 회의를 기다려야 합니다. 비트코인 반감기 이후 다양한 지표는 투자자들이 일시적으로 시장에 대해 관망하는 태도를 취하고 있음을 나타냅니다.
트위터: @DerivativesCN
홈페이지: https://dcbot.ai/
