비트코인은 한때 최고치를 경신했지만 이후 급격히 하락했으며 상승세는 엄청난 양의 포지션을 청산했습니다.
계약 청산량 데이터 소스:https://www.coinglass.com/zh/LiquidationData
비트코인 내재 변동성 데이터 소스:https://t3index.com/indexes/bit-vol/
비트코인은 한때 69,000달러를 넘어 5일 사상 최고치를 기록한 후 10,000달러 가까이 급락했으며, 이날 장기계약 청산금액은 2억4,480만달러에 달해 최근 6개월 만에 최고치를 경신했다가 반등했다. 67,000달러에 가까운 동시에 비트코인의 내재 변동성도 지난 주 지난 반년 동안 최고치를 경신했으며, 시장은 고변동성 상승 추세에 있으며 거래 심리는 여전히 높습니다.
이러한 현상은 무엇을 의미하며, 다음에는 암호화폐 시장에 안전하게 투자하는 방법은 무엇입니까?
1. 변동성이 매우 높으니 레버리지 이용에 주의하시기 바랍니다.
현재 시장에서는 변동성이 매우 높기 때문에 거래 시 레버리지를 극도로 주의해서 사용해야 합니다. 내재변동성은 6개월 만에 최고치를 기록했으며 이는 시장의 변동성이 증가했음을 나타냅니다. 이전에 높은 레버리지로 이익을 얻었던 많은 거래자들은 통화 가격이 높았을 때 완전 레버리지 장기 계약을 보유했을 수도 있습니다. 그러나 단기적으로 통화 가격이 급격히 하락할 경우 이러한 거래자들은 증거금 부족 및 청산 위험에 직면할 수 있습니다. 다수의 포지션이 동시에 청산될 경우 단기 유동성 부족으로 이어져 하락 속도와 규모가 더욱 심화되어 더 많은 청산 현상이 촉발될 것입니다. 따라서 변동성이 큰 시장 환경에서 투자자는 청산 위험을 피하기 위해 레버리지 비율을 신중하게 관리해야 합니다.
2. 높은 거래심리, 퀀트전략의 다중배분
최근 3개월간 계약 레버리지 거래에 대한 높은 심리와 시장 변동성 증가로 인해 펀딩율 차익거래, CTA 트렌드 전략 등 정량적 전략이 좋은 성과를 거두었습니다. 이러한 전략은 현 시장 환경에서 탁월한 성과를 거두었고, 다음 시장에서도 이러한 정량적 전략이 계속해서 유리할 것으로 예상됩니다. 또한 전문적인 트레이딩 전략은 일반적으로 시장 환경 변화 이후 적시에 포지션을 청산하고 트레이딩을 중단할 수 있으므로 언제든지 필요에 따라 자금을 할당하는 데 매우 적합합니다. 계속해서 높은 거래심리와 변동성을 보이는 현재 환경에서 투자자들은 정량적 전략에 대한 비중을 늘리는 것을 고려할 수 있습니다. 이러한 전략은 데이터와 알고리즘을 사용하여 거래 결정을 내리고 시장 변화와 변동성에 더 잘 적응할 수 있어 보다 안정적인 수익 잠재력을 제공합니다.
3. 위험-보상 비율의 균형을 맞추고 바벨 전략을 잘 활용하세요.
강세장 단계에서 많은 투자자들은 현금을 조합하여 보유하거나 주관적인 거래 계약을 체결하는 것을 선택하며, 이 전략은 시장이 상승할 때 상당한 수익을 얻을 수 있습니다. 그러나 이는 또한 더 큰 변동성을 동반합니다. 시장이 급격하게 상승함에 따라 투자자들은 위험 대비 수익률이 감소하는 상황에 직면할 수 있습니다. 수익과 위험의 균형을 맞추기 위해 투자자는 바벨 전략 활용을 고려할 수 있습니다. 상당한 원금 수익을 얻을 때 펀딩 비율 차익거래 등 안정적인 수익 전략을 적시에 구성하십시오. 이러한 전략은 수익을 안정화하고 일부 위험 보호를 제공할 수 있습니다. 바벨 전략을 활용하면 투자자는 고위험, 고수익 전략과 안정적 수익 전략 사이의 균형을 맞출 수 있습니다. 이는 강세장에서 포트폴리오의 수익률 안정성을 보장하고 전반적인 위험을 줄입니다.
현재 시장 환경에서는 변동성이 매우 높으므로 투자자는 청산 위험을 피하기 위해 거래 수행 시 레버리지를 신중하게 사용해야 합니다. 시장 심리가 높고 펀딩율 차익거래, CTA 트렌드 전략 등 정량적 전략이 좋은 성과를 내고 있어 투자자들은 이러한 전략에 대한 비중 확대를 고려할 수 있다. 동시에, 투자자는 인컴과 리스크의 균형을 맞추기 위해 바벨 전략을 사용하여 큰 원금 수익을 얻을 때 펀딩 금리 차익거래 등 안정적인 인컴 전략을 신속하게 배분하여 투자 포트폴리오의 인컴 안정성을 보장하고 이자율을 줄일 수 있습니다. 전반적인 위험. 투자자는 투자 결정을 내릴 때 충분한 조사와 실사를 수행해야 하며, 자신의 위험 허용 범위와 투자 목표에 따라 적절한 배분 결정을 내려야 합니다.
비트코인 반감기가 오늘(2024.03.08)까지 약 39일 남았습니다.
반감기 카운트다운:https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171
시장 기술 및 감성 환경 분석
감정 분석 구성요소
기술 지표
가격 추세
지난주 BTC 가격은 9.31%, ETH 가격은 15.83% 상승했습니다.
위 사진은 지난주 BTC 가격 차트입니다.
위 사진은 지난주 ETH 가격 차트입니다.
지난주 가격 변동률을 보여주는 표
가격 및 거래량 분포 차트(지지 및 저항)
지난주 BTC, ETH 가격이 전체적으로 상승하여 3.5일 큰 폭으로 하락하였고, 집중거래소 저수준에서 엄청난 거래량이 발생하였습니다.
위 사진은 지난주 BTC의 집중거래지역 분포도입니다.
위 사진은 지난주 ETH의 집중거래지역 분포도입니다.
지난주 BTC 및 ETH의 집중적인 주간 거래 범위를 보여주는 표
거래량 및 미결제약정
지난주 BTC와 ETH의 거래량은 3.5의 고점에서 하락하면서 최대치를 기록했으며, BTC의 미결제약정은 큰 변화가 없었고, ETH는 계속해서 하락세를 보였습니다.
위 사진 상단의 BTC 가격 동향, 가운데가 거래량, 하단이 미결제약정, 연한 파란색이 1일 평균, 주황색이 7일 평균입니다. K 선의 색상은 현재 상태를 나타내며, 녹색은 거래량에 의해 가격 상승이 뒷받침되고 있음을 의미하고, 빨간색은 포지션이 청산되고 있음을 의미하며, 노란색은 포지션이 천천히 축적되고 있음을 의미하며, 검은색은 혼잡을 의미합니다.
위 사진 상단의 ETH 가격 동향, 가운데가 거래량, 하단이 미결제약정, 연한 파란색이 1일 평균, 주황색이 7일 평균입니다. K 선의 색상은 현재 상태를 나타내며, 녹색은 거래량에 의해 가격 상승이 뒷받침되고 있음을 의미하고, 빨간색은 포지션이 청산되고 있음을 의미하며, 노란색은 포지션이 천천히 축적되고 있음을 의미하며, 검은색은 혼잡을 의미합니다.
역사적 변동성과 내재된 변동성
지난주 BTC와 ETH의 역사적 변동성은 2024.03.05에 가장 높았으며, BTC와 ETH의 내재변동성은 계속 상승하다가 소폭 하락했습니다.
노란색 선은 역사적 변동성, 파란색 선은 내재 변동성, 빨간색 점은 7일 평균입니다.
이벤트 중심
이번주에는 이벤트 데이터가 없습니다. 오늘 밤에는 비농업 데이터에 주목하세요.
감정 지표
모멘텀 감정
지난주 비트코인/골드/나스닥/HSI/CSI 300 중 비트코인이 가장 강세를 보였고, HSI는 최악의 성과를 냈습니다.
위 그림은 지난주 다양한 자산의 추세를 보여줍니다.
대출금리_대출심리
지난주 미국 달러 대출의 연평균 수익률은 8.2%였으며, 단기 금리는 7.3%대로 하락했다.
노란색 선은 달러 금리 최고가, 파란색 선은 최고가의 75%, 빨간색 선은 7일 평균 최고가의 75%
표는 과거 보유일별 USD 이자율의 평균 수익률을 보여줍니다.
펀딩비율_계약 레버리지 감정
지난 주 BTC 관세의 평균 연간 수익률은 56.4%였으며 계약 레버리지 심리는 계속해서 상승하고 있습니다.
파란색 선은 바이낸스의 BTC 펀딩 비율이고, 빨간색 선은 7일 평균입니다.
표는 과거 보유일별 BTC 수수료의 평균 수익률을 보여줍니다.
시장 상관관계_일관적인 감정
지난주 선정된 129개 코인 중 상관관계가 0.65 정도로 떨어지면서 품종별로 가격이 다르게 나타났다.
위 사진의 파란색 선은 먼저 비트코인 가격을 나타내며, 녹색 선은 [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio , avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, dgb, doge, dot, dydx, egld, enj , ens, eos,etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm , ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo, ocean, one, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose , rune, rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo , xem , xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 전체 상관 관계
시장폭_전반적인 심리
지난 주에 선택된 129개의 코인 중 95%는 30일 이동 평균보다 높은 가격을 기록했으며, 반면 BTC 가격의 58%는 30일 이동 평균을 초과했으며, 85%는 최저 가격보다 20% 높은 가격을 기록했습니다. 지난 30일 동안 90%는 지난 30일 최고가 대비 10% 미만입니다. 지난 주 시장폭 지표를 보면 전체 시장이 계속해서 강한 상승세를 보이고 있으며 50% 이상 지난주 코인의 %가 비트코인보다 강세를 보였으며, 소형 코인의 가격도 강세를 보이고 있습니다.
위 사진은 [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo 입니다. , ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv , cvx, cyber, dash, dgb, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos,etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp , icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt , lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo , ocean, one, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta , tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 30일째의 각 너비 표시 비율
요약하다
이번 주 시장에서는 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 가격이 모두 고점까지 올랐다가 급락하면서 대규모 청산 거래가 촉발됐다가 다시 고점을 회복했다. 이로 인해 3월 5일 신고점에 도달한 후 하락 기간 동안 시장의 변동성과 거래량이 가장 커졌습니다. 미결제약정 측면에서 비트코인은 거의 변화가 없었던 반면, 이더리움의 미결제약정은 지속적으로 하락했습니다. 주류통화의 내재변동성은 지속적인 상승세를 보인 후 소폭 하락했지만, 여전히 최근 6개월간 최고치를 경신하고 있어 시장이 여전히 높은 변동성을 지닌 상승세를 보이고 있음을 알 수 있습니다. 또한, 펀딩 금리도 지속적으로 상승하고 있어 계약매매 심리가 여전히 높다는 것을 알 수 있습니다. 바이낸스의 시장폭 지표는 전체 시장이 계속 강한 상승 국면에 있음을 보여주며, 지난 주 통화의 50% 이상이 비트코인보다 좋은 성과를 보였으며, 이는 소형 화폐의 가격이 강세 국면에 진입했음을 나타냅니다. 이벤트 측면에서는 지난주에는 주요 데이터 발표가 없었지만, 오늘 밤 발표될 비농업 데이터가 시장에 영향을 미칠 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 투자자들은 시장 역학에 세심한 주의를 기울이고 투자 배분을 신중하게 조정해야 합니다.
Twitter: @DerivativesCN
Website: https://dcbot.ai/
IOS
Android