净損失45万ドル、某クジラが1500万ドルの原油価格差取引で失敗

Odaily星球日报訊 Hyperinsightのモニタリングによると、0xa314で始まるクジラは、原油急騰後にポジションをWTI買い・ブレント売りに調整し、総規模約1500万ドルのクロス商品ペア取引を形成。WTIの相対的な強さが続くとの見込みがあったとみられる。

7月14日から23日にかけて、Hyperliquid上のWTIとブレントはそれぞれ約16.4%と13.1%上昇し、WTIが明らかにアウトパフォームした。当該クジラはその後、約9.1万枚のWTI買いポジションを構築し、ブレント売りポジションを約10万枚に拡大した。

しかし地政学リスクが後退した後、両原油は同步して下落。WTIの下落率がブレントをやや上回り、ペア取引は想定通りに機能しなかった。WTIの買いポジションの建值が高かったため、その損失はブレント売りポジションの利益を上回った。

本稿執筆時点で、同クジラは8.6万枚のWTI買いポジションと9万枚のブレント売りポジションを保有しており、両建ての総価値は約1514.64万ドル。このうち、WTI買いポジションの含み損は約61.16万ドル、ブレント売りポジションの含み益は約19.80万ドル。これに、既に確定した約4.59万ドルのポジション縮小損失と1.5万ドルの資金調達コストを加えると、今回のWTI-ブレント原油スプレッド取引の累積損失は約44.44万ドルとなる。

このアドレスは原油専用ではなく、取引履歴によると、当初はNVDA、DRAM、MU、SNDKなどの半導体・ストレージ関連銘柄に集中して取引しており、同時にSP500、XYZ100などの株価指数先物にも参加。過去の利益は860万ドルに上る。