SignalPlus波動率專欄(20240814)：CPI前夕

昨日（1 3A ug）美國7 月PPI 年比上升2.2% ，低於預期，和前值比較也大幅下滑，在今天CPI 發布之前，交易員增加了對聯準會放寬政策的押注，十年期國債收益率現報3.838% ，創近期新低，兩年期跌破4% ，報3.941% 。美股受此提振集體收漲（道瓊指數+ 1.04% ，標普+ 1.68% ，納斯達克+ 2.43% ），助力BTC 衝破6 w（收於60874 $，+ 2.75% ），ETH 站上2700美元（收2725 $， 2.75% ）。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Invensting

隨著幣價的上行，波動率曲面再度出現走陡的變化，具體來說，PPI 數據的公佈打消了一些不確定性，中前端（尤其是ETH）的IV 明顯下跌，但末日的IV 仍因今晚的CPI 數據而享有有較高的Vol Premium，遠端IV 微微上漲，從交易上能持續看到一些Top Side 的買入。從Vol Skew 上看，ETH 的RR 整體持續上漲，前日（12 Aug）Grayscale 的ETHE 首次終結了資金流出，成為一個重要的轉折點，整體ETF 也連續兩天得到正向流入，為ETH 的幣價提供了支撐和信心，使其連續突破2600 和2700 兩道防線，再度向3000 發起挑戰。

Source: Deribit （截至14 AUG 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus, ATM

Source: SignalPlus, Vol Skew

Data Source: SignalPlus，Deribit ETH 交易整體分佈

Data Source: SignalPlus, Deribit BTC 交易整體分佈

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